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Quantitatives Trading

Markus Klein

 | McMoney24

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since 03/11/2015

-11.9%
1 Year

-4.1%
Ø-Perf. per year

-37.5%
Max loss

-
Risk factor


Portfolio

Details
wikifolio certificate

Sell

Buy

in EUR

Invested capital

EUR 9,742

First issuance

12/03/2015

Certificate fee per year

0.95%

Performance fee

10%

Liquidation indicator

0.0 days

Trading volume

-

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wikifolio labels

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Trading Idea

Die Auswahl der Aktien für das Quantitative Trading Portfolio soll mittels statistischer Verfahren erfolgen. Wöchentlich sollen aus dem verfügbaren Anlageuniversum nach definierten Regeln automatisiert trendstarke Aktien selektiert werden, bei denen ein Kauf aus Risiko-Rendite-Gesichtspunkten attraktiv erscheint. Ein möglichst günstiger Einstiegszeitpunkt soll durch technische Signale und Indikatoren bestimmt werden. Die Aktien sollen so lange gehalten werden, bis der bestehende Aufwärtstrend beendet ist. Somit könnte sich eine mittel- bis langfristige Haltedauer ergeben. Ein Hauptziel meiner Anlagestrategie soll die Begrenzung von Kursverlusten des Gesamtportfolios auf maximal 10% sein. Das Ziel soll durch die Absicherung mittels derivativen Instrumenten, sprich Put-Optionsscheinen sowie Zertifikaten und Hebelprodukten erreicht werden. In Ausnahmefällen können zur Ertragssteigerung auch Derivate auf steigende Kurse eingesetzt werden. Das Anlageunviversum soll vor allem aus europäischen und amerikanischen Blue Chips und Mid Caps bestehen. Als Beimischung können auch asiatische Werte gehandelt werden. Zur besseren Diversifikation des Portfolios können auch Anlagen in ETFs auf Aktien oder Anleihen der Regionen Europa, Nordamerika und Asien sowie ETFs auf Rohstoffe zum Einsatz kommen.

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Master data

Symbol

WF0ALPHA01

Date created

03/11/2015

Index level

-

High watermark

82.4

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