Quant versus II
User deleted
Last Login: 11/21/2019
Portfolio chart
DetailsFeed
Trading Idea
Ähnlich dem Zertifikat "Quant versus" (WFHGS44CZ0) erfolgt hier beim Quant versus II eine Investittion auf Basis eines quantitativen Auswahlprozesses (Tangentialtrategie) - allerdings nur mit deutsche Titeln, bzw ISIN's die im HDAX aufgeführt sind. HIER wird auf ein HIERARCHICAL CLUSTERING verzichtet (da der HDAX zuwenig Aktientitel umfasst). Ebenso unterscheidet es sich beim Bau des Portfolios: Während "Quant versus" nach einem CVaR Max Return/Risk Ratio strebt, handelt es sich hier um eine Tangentialstrategie welches auch nur aus max. ca. 25 Titel gebildet wird und nach einer Maximierung des Sharpe Ratios strebt. Die Allokation / Berechnung erfolgt monatlich. KursHistorie ca. 1 Jahr, adjustierte Schlusskurse, Datenquelle VWD®, Unternehmen mit kürzerer Historie oder fehlenden Daten werden nicht berücksichtigt.
This content is not available in the current language.
Master data
WF0HDAX999
11/15/2019
-
100.0