DAX Statistik-Strategie

Dax- statistisches Trading Getradet wird nur der DAX Xetra, d.h. alle berechneten Marken (Ziele, SL, etc.) beziehen sich auf den Xetra-DAX. Getradet wird mittels KO-Zertifikate, die Strategie ist aber problemlos auf CFDs und Future übertragbar. Optionsscheine sind weniger geeignet, da weder das Ziel noch der SL genau berechenbar sind. Die Marken für das Trading werden statistisch berechnet aus den Open/Close Kursen und der Volatilität auf EOD Basis. Der Tagesverlauf wird dabei nicht beachtet. Daher startet das System max. 1 Trade pro Tag, der am gleichen Tag (oder am nächsten Tag gegen 9 Uhr) beendet wird. Das Ziel und der SL werden anhand der historischen Bewegungen und der historischen Volatilität so berechnet, dass der SL mit hoher Wahrscheinlichkeit intraday nicht erreicht wird. Dagegen ist mit hoher Wahrscheinlichkeit das Erreichen des Ziels zu erwarten. Daraus resultiert, dass der SL weit entfernt ist. Dagegen liegt das Ziel relativ nah. Somit kann das theoretische CRV anhand der Berechnung niemals höher als 1 sein und liegt i.d.R. in Grenzen 0,3-0,8. Theoretisch deshalb, weil zur Berechnung des CRVs das minimal anvisierte Ziel herangezogen wird, d.h. es kann vorkommen, dass das tatsächliche CRV - berechnet aus dem SL und dem tatsächlich erreichten Verkaufskurs - durchaus höher als 1 sein kann. Somit erzielt das System die Performance mit einer relativ hohen TQ, nicht mit einem hohen CRV. Wird das Minimalziel erreicht, wird der SL auf Einstand nachgezogen; weiterhin arbeite ich dann mit einem dynamischen SL, wenn ich den Trade aktiv verwalten kann. Der Trade könnte nach dem Start vollkommen automatisch laufen, wenn die Möglichkeit des dynamischen Verwaltens systemtechnisch möglich ist. Der Trade startet nie vor 9:00 Uhr; die Kurse aller DAX Unternehmen müssen bereits stehen , das Orderbuch soll auch abgearbeitet sein und die Parameter für den Trade erfüllt sein - ideal im Zeitrahmen 9:15-10:00. Nach 17:00 Uhr startet kein Trade mehr, sollten bis 17:00 die Bedingungen nicht erfüllt werden, entfällt der Trade. Es wird i.d.R. max. 1 Trade p/Tag gestartet. Der Trade wird – wenn weder der SL noch der TP erreicht werden- am gleichen Tag je nach Gefühl/Erfahrung/Zeit bis 17:30 oder bis 22:00 Uhr beendet. Nur in seltenen Fällen wird der Trade über Nacht gehalten. Beispiel eines Trades DAX Long; SL 102 Punkte entfernt vom Einstiegskurs (nicht vom Eröffnungskurs) Minimalziel 75 Punkte vom Einstiegskurs (Weitere Ziele 102 Punkte und 115 Punkte) Wird das Minimalziel erreicht, wird der SL auf Einstand gezogen; weiterhin wird der SL dynamisch verwaltet- hier mit 52 Punkten. Es kann aber vorkommen, dass der DAX mit einer Lücke öffnet, die so gross ist, dass bereits alle anvisierten Ziele erreicht sind. Dann dreht der Trade. Hier im Beispiel wäre das dann auf schort, mit dem gleichen SL und einem Minimalziel von 58 Punkten. Alle hier genannten Marken werden täglich berechnet. In der Performance zeigt sich eine relativ hohe drawdown Phase. Das sollte nicht mehr vorkommen, da ich noch einige Korrekturen vorgenommen habe. Das System strebt eine Performance von ca. 30% im Jahr an. Bei Bedarf werden weiterhin Korrekturen und Verbesserungen erfolgen.