Global Momentum nach Levy

Diese Strategie soll eine Mischung aus der relativen Momentum Strategie nach Levy und der Dual Momentum Strategie nach Gary Antonacci sein. Garry Antonacci hat ein Buch veröffentlicht, in dem es um eine Strategie geht, bei der man hohe Renditen mit nur geringem Risiko erzielen kann. Dabei werden Indices verglichen und in den Besten investiert, wenn die generelle Marktbewegung positiv ist. Ich habe diese Strategie mit dem Ansatz von Levy verbunden. dieser besagt, dass die Aktien, die in der letzten Zeit am besten gelaufen sind, auch in der Zukunft am besten laufen werden. Mit dieser Strategie hat sich in der Vergangenheit eine sehr hohe Überrendite erzielen lassen. Ich habe einen Backtest der Strategie seit dem Jahr 2000 gemacht und bin auf ein Ergebnis von 20,3% Rendite pro Jahr gekommen.