Multi Asset EU - Risk Parity

Performance

  • +10.3 %
    since 2014-08-18
  • +5.0 %
    1 Year
  • +1.4 %
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -18.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Der Markt wird durch Trends bewegt. Dabei unterschätzen viele Investoren die Steuerung des Risikos und treffen Entscheidungen "aus dem Bauch heraus". Dank Trend-Modellen und einer Systematik soll dies verhindert werden.

Dieses wikifolio wird systematisch geführt. Mittels quantitativen Trend-Modellen werden die bevorzugten Titel ermittelt. Die Allokation erfolgt durch einen "Risk-Parity" Ansatz, d.h. jeder Position wird das gleiche Risiko zugeordnet. Somit soll das Risiko optimal gesteuert werden. Immer Montags wird neu alloziert.

Investiert wird in ETF's folgender Anlageklassen: Festverzinsliche Anleihen, Aktien und Geldmarkt. Alle ETF's sind in EUR. Das Anlageuniversum enthält folgende Titel:
Geldmarkt
Staatsanleihen Europa - DBX II IBX SOV YIELD PLUS
Unternehmensanleihen (Inv. Grade) - ISHARES EURO CORP BND
Unternehmensanleihen (High Yield) - ISHARES EURO HY CORP BND
Schwellenländer-Anleihen - DBX EM LIQ EUR BOND EUR
Aktien Europa - DBX EURO STX 50
Aktien Schweiz - DBX SMI
Aktien US - DBX S&P 500
Aktien Japan - ISHARES NIKKEI225 UCITS ETF
Aktien Schwellenländer - DBX EMERGING MRKTS show more
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Master data

Symbol
WF0MULTIEU
Date created
2014-08-18
Index level
High watermark
111.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2014-08-13