quant-Momentum (DE)

Gleb Kintop

Performance

  • -4.1 %
    since 2017-11-20
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trading Idea

Es soll sich grundsätzlich um einen kurz- bis mittelfristigen quantitativ getriebenen Handelsansatz für deutsche Nebenwerte (aus dem Small-, Tech- und MDAX-Umfeld) handeln, basierend auf deren gewichtetem Momentum-Ranking. Überprüfung von Positionen und ggf. deren Kauf und Verkauf soll i.d.R. ein mal pro Woche erfolgen.

Alleinstellungsmerkmal: Der Handelsansatz soll eine auf Volatilität der jeweiligen Position bezogene, regelmäßige Volatilitäts-Adjustierung umsetzen, was zu einer glätteren Equity-Kurve mit weniger Ausschlägen führen soll. Damit soll im Idealfall eine größere zum Benchmark adjustierte Rendite im vergleich zu anderen nicht gehebelten Momentum-Handelsansätzen in konzentriert bestückten Portfolios erzielt werden. Es soll also eine größt mögliche Rendite pro Volatilitätseinheit angestrebt werden.

Wie jeder ausgewiesene Momentum-Handelsansatz dürfte auch dieser über ein höheres Beta als der Vergleichsindex (in dem Falle DAX) verfügen. Dies schlägt sich i.d.R. -sofern der Handelsansatz erwartungsgemäß funktioniert- einerseits in größeren Returns in "guten" und andererseits in größeren Drawdowns in "schlechten" Zeiten. Das erklärte Ziel des Handelsansatzes soll sein: Größere oder gleiche Returns als Vergleichsindex im positiven Markt-Umfeld und kleinere Drawdowns im negativen Markt-Umfeld zu erzielen. Dies soll geschehen unter anderem durch Managen des Portfolios unter der Prämisse der Volatilität-Parität der gehaltenen Positionen.

Das Konzept soll desweiteren einen eingebauten Desinvestitionsmechanismus umsetzen sowie ohne Einsatz jeglicher strukturierten Hebel-Instrumente auskommen.

Der Anlagehorizont soll in der Regel kurzfristig sein. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WF0QMDE001
Date created
2017-11-20
Index level
High watermark
97.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Gleb Kintop
Registered since 2017-11-20

Decision making

  • Technical analysis

Comments

Comment

Performance (2018): wikifolio -6,8% | Dax -18,3% | MDax -17,6%

show more

Comment

Performance (YTD): wikifolio -6,8% | Dax -17,7% | MDax -17,5%

show more

Comment

Performance (YTD): wikifolio -6,6% | Dax -15,9% | MDax -15,0%

show more

Comment

Performance (YTD): wikifolio -6,4% | Dax -16,5% | MDax -14,0%

show more
Don't miss out on anything!
To see all comments of this wikifolio please create an account.