ETF-Werte Highscore Leaders

Der Fokus in diesem wikifolio soll primär auf börsengehandelten Indexfonds (ETFs) liegen. Dabei wird beabsichtigt, in einer bewusst chancen-orientierten Ausrichtung gezielt in meiner Ansicht nach hoch-performante Titel zu investieren, die aktuelle Markt-Trends widerspiegeln. Gleichzeitig soll eine flexible Cash/Investitionsquote mit mehreren Mechanismen zur Verlustbegrenzung kombiniert werden. Es ist geplant, das wikifolio regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen. Auswahl und Performance-Optimierung: Es soll gezielt gefiltert werden nach ETFs mit überdurchschnittlichem Verhältnis aus Rendite und geringer Volatilität (bezogen auf das letzte Jahr) sowie intaktem kurzfristigem Momentum (bezogen auf die letzte Woche, den letzten Monat, die letzten drei Monate und das letzte halbe Jahr). Mittels computergestützter Analyse sollen bis zu ca.10 Titel zum Kauf vorausgewählt werden, wobei die individuelle Gewichtung im wikifolio auch höher oder geringer als 10% ausfallen kann. Die tatsächliche Kaufentscheidung wird dann manuell getroffen. Aufgrund der eher spekulativen Positionierung sollen zum Zwecke der Performance-Steigerung bewusst auch Klumpenrisiken akzeptiert werden. Es kann also temporär zu einer starken Gewichtung ähnlicher Regional- oder Themen-ETFs kommen, die entsprechende Kursgewinne verzeichnet haben, aber auch höheren gemeinsamen Schwankungen unterliegen können. Absicherung: Kandidaten mit einem Sharpe Ratio von weniger als 1,0 bezogen auf das letzte Jahr sollen von der Betrachtung von vornherein ausgeschlossen werden. Bei bestehenden Titeln soll ein Unterschreiten dieser Schwelle in der Regel als Verkaufssignal gelten. Zusätzlich ist geplant, bei bestehenden Positionen relative Kursverluste (bezogen auf den Einstiegspreis) möglichst auf etwa -15% zu begrenzen. Es wird eine überwiegend kurze Haltedauer angestrebt. Beim Erreichen der oben genannten Verkaufskriterien können Positionen jederzeit aufgelöst und ggf. ersetzt werden. Finden sich gar keine geeigneten Kandidaten zur Investition, kann die Cashquote auch flexibel auf bis zu 100% erhöht werden.