Market RISK Viewer W

Wöchentlicher Outperformance Market RISK Viewer Ziel dieser Strategie soll es sein, eine klare Outperformance gegenüber der Benchmark (Aktienindex S&P 500) zu erzielen. Dabei soll wöchentlich (auf Wochenbasis) anhand von Risikoindikatoren eine klare Aussage „Investition Long/Short“ im amerikanischen Aktienmarkt (S&P 500) getroffen werden. Entscheidungsgrundlage sollen Kennzahlen wie Performance, Volatilität, Maximum Drawdown, Sharpe Ratio, etc. liefern. Die Umsetzung soll über ETF`s erfolgen. _____________________________________________________________________________________ Warum S&P 500? * S&P ist meiner Meinung nach ein breiter Index mit globalen Titeln. Warum wöchentliche Umsetzung? * Eine kurzfristige Umsetzung soll bei volatileren Marktrisikophasen Vorteile bringen durch die Möglichkeit einer zeitnahen Modellanpassung. Warum Risikoindikatoren? * Ansteigende Marktrisiken sollen in verschiedenen Risikoindikatoren erkannt werden und Rückschlüsse liefern im Modell Long/Short investiert zu sein. Welche Arten von Risikoindikatoren sollen im Modell verwendet werden? * Zins- & Creditspreads, Volatilitäten, Währungen, Eigendynamik etc. Wie soll die Umsetzung erfolgen? * S&P 500 ETF Long x2 auf steigende Kurse * S&P 500 ETF Short x2 auf fallende Kurse Wie lange soll die Haltedauer des Investments sein? Während die Modellumsetzung auf wöchentlicher Basis (kurzfristig) erfolgen soll, ist die Haltedauer eines Investments längerfristig ausgerichtet.