Dach Highscore Selection

Dieses Dachwikifolio kann grundsätzlich alle verfügbaren wikifolio-Zertifikate halten. Dies schließt wikifolio-Zertifikate ein, deren Referenzportfolios mit Hebelprodukten arbeiten. Dabei sollen Elemente des Momentum-Tradings zur Performance-Optimierung mit mehreren Mechanismen zur Verlustbegrenzung kombiniert werden. Es wird beabsichtigt, das Dachwikifolio regelmäßig zu überprüfen und ggf. anzupassen, mitunter auf wöchentlicher Basis. Auswahl und Performance-Optimierung: Es wird zunächst nach wikifolios gefiltert mit meiner Ansicht nach positivem langfristigem Trend, stabilem kurz- bzw. mittelfristigem Momentum und gutem Verhältnis aus Rendite und Volatilität. Mittels computergestützter Auswertung soll dabei aus der Performance des letzten Monats, der letzten 6 und der letzten 12 Monate sowie aus dem Sharpe Ratio des letzten Jahres einen Score berechnet werden, der sowohl die Investitionspriorität als auch die Gewichtung im Dachwikifolio festlegen soll. Es wird beabsichtigt, zur Performance-Optimierung nicht mehr als die meiner Meinung nach ca. 5 besten wikifolios im Dachwikifolio zu halten, wobei einzelne wikifolio-Zertifikate grundsätzlich höher oder geringer gewichtet werden können als mit 20%. Absicherung: wikifolios mit unverhältnismäßig hohen historischen Verlusten (jenseits von -30% des letzten Höchststandes bzw. nahe der durchschnittlichen Jahresperformance) sollen von der Betrachtung von vornherein ausgeschlossen werden. Darüber hinaus wird beabsichtigt, relative Kursverluste (bezogen auf den Einstiegspreis bzw. das letzte relative Kursmaximum) der einzelnen wikifolios mittels Stop möglichst auf -15% zu begrenzen. Dieser Stop soll bei positiver Entwicklung auch nachgezogen werden. Es wird angestrebt, die wikifolio-Zertifikate überwiegend kurzfristig zu halten. Bei den regelmäßigen Überprüfungen des Dachwikifolios können Einzelpositionen in ihrer Gewichtung verändert, oder auch verkauft und ggf. ersetzt werden. Finden sich gar keine geeigneten Kandidaten zur Investition, kann die Cashquote auch flexibel auf bis zu 100% erhöht werden.