Quantitative Value

Performance

  • +63.0 %
    since 2016-02-16
  • +84.8 %
    1 Year
  • +9.6 %
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Risk

  • -50.4 %
    Maximum loss (to date)
  • 1.05×
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Trading Idea

Das Quantitative Value Portfolio investiert in qualitativ hochwertige Aktientitel zu unterbewerteten Preisen. Der Qualitätsfaktor wird hierbei durch die Kapitalrendite (EBIT/(Nettoumlaufvermögen + Nettoanlagevermögen) des Unternehmens festgestellt. Der unterbewertete Preis ergibt sich aus der enterprise multiple (EBIT/Unternehmenswert). Studien haben ergeben, dass diese beiden Faktoren den Markt langfristig schlagen. Das Portfolio besteht aus 30 Aktientiteln, die jeweils gleich gewichtet sind. Nach der Anlagedauer von einem Jahr wird das Portfolio wieder überarbeitet. Aktientitel, die den Anforderungen nicht mehr gerecht werden, werden verkauft und an deren Stelle werden neue Aktientitel ins das Portfolio mit aufgenommen. show more
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Master data

Symbol
WFAB000001
Date created
2016-02-16
Index level
High watermark
182.0

Rules

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Decision making

  • Fundamental analysis