Dax saisonal mit Hebel 2

  • -18.0 %
    since 2017-01-16
  • -24.1 %
    1 Year
  • -5.0 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted
  • -70.9 %
    Maximum loss (to date)
  • -
    Risk factor
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Trading Idea

Diese Portfolio-Strategie orientiert sich am saisonalen DAX-Chart der letzten 30 Jahre, der von Mitte Juli bis Mitte Oktober die größten Jahres-Verluste zeigt.

Ein Backtest anhand von täglichen DAX-Schlußkursdaten aus 17 Jahren (01/1998-10/2015) zeigte eine deutlich bessere Performance bei simpler "Enthaltung" (Nicht-Investition) vom 1.Juli-15.Oktober jedes Jahres. Nochmal verbesserte Performance konnte mit 1x-Long vom 15.10.-1.7. + 1x-Short vom 1.7.-15.10. jedes Jahres erzielt werden (mehr als Verdopplung der annualisierten Rendite ggü. einer einfachen DAX-buy and hold-Strategie).
Die selbe Strategie wurde schließlich in excel mit Faktor2-Zertifikaten (long und short, ohne Berücksichtigung von Spesen) gerechnet und ergab über den betrachteten Zeitraum eine 4-fache durchschnittliche Jahresrendite gegenüber dam DAX.

Diese saisonale Strategie wird in diesem Portfolio umgesetzt:
Volle Investition des gesamten Barbestands in einen DAX 2x Long-ETF vom 15.10.-14.7. jedes Jahres und eine 1x-Short-Strategie vom 15.7.-14.10. jedes Jahres.
Ziel ist deutliche langfristige Outperfomance gegenüber einer einfachen Buy and hold-DAX-Investition.
Der DAX 2x Long-ETF wurde zur Eröffnung des Portfolios am 24. 1. 2017 bei einem DAX-Stand von 11.570 Punkten gekauft.
Um einen direkten Performancevergleich der Anlagestrategie mit dem DAX zu erhalten, habe ich die Anfangs-Portfoliogröße mit 115.700 € gewählt (10-facher Wert des DAX-Anfangsstands).

Update zum 14. 7. 2017:
a) Performance
Portfoliostand mit heutigem Schlußkurs 134.638 €, entsprechend einem virtuellen "Portfolio-DAX" von 13.464 Punkten ggü. einem tatsächlichen DAX-Kurs von 12.632 Punkten.

b) geringfügige Modifikation der Anlagestrategie
Gemäß der Beschreibung meiner Anlagestrategie hätte ich bereits zum heutigen Freitag den 2xLong-DAX-ETF verkaufen müssen und dafür am Montag einen 1xShort-DAX-ETF kaufen müssen.
Ich habe mich aber entschieden, diesen saisonalen Wechsel von long auf short bis mindestens 1. August und längstens 15. August zu verschieben, da ich denke, daß der letzte "Uptick" im Markt vor der "Sommerpause" noch ausständig ist.
Bleibt zu hoffen, daß diese kleine Modifikation der DAX-Anlagestrategie (und eigentlich ungebührliche Versuch von Market-Timing) nicht nach hinten los geht.

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Master data
Symbol
WFABA00003
Date created
2017-01-16
Index level
High watermark
121.5

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