Statistisches Investieren

Dieses wikifolio soll rein statistisch nach saisonalen und momentumorientierten Kriterien in den S&P500, Nasdaq100, DAX, MDAX, SDAX, Russell2000, Gold (mittels ETFs, Anlagezertifikaten und Hebelprodukten) und als Beimischung in Einzelaktien investieren. Es können situativ Derivate gehandelt werden. Durch den Derivateeinsatz soll das wikifolio in meiner Analyse nach statistisch starken Marktphasen temporär über 100% und in statistisch schwachen Marktphasen deutlich unter 100% investiert sein. Es soll durch Diversifizierung erprobter, statistischer Investmentsysteme eine möglichst überdurchschnittliche Marktrendite erzielt werden. Der Drawdown soll durch eine geringe Investmentquote in meiner Analyse nach statistisch schlechten Börsenphase kleiner als an den Aktienmärkten üblich gehalten werden. Die Tradingfrequenz soll in der Regel eher gering sein, bei einer angestrebten durchschnittlichen Haltedauer von ungefähr 3 bis 15 Monaten sein. Der Anlagehorizont soll also überwiegend im kurzfristigen Bereich liegen. Basis für die Entscheidungsfindungen sollen beispielsweise der US-Präsidentschaftszyklus, aber auch eine Kombination aus Trendstärke, Momentum und unterjährigen saisonalen Mustern sein. Die Basisinvestments sollen im Regelfall über Instrumente (ETF, Indexzertifikate, Hebelprodukte) auf die oben genannten Indizes abgedeckt werden.