Quantitative Betasteuerung

Michael Peters

Performance

  • -6.0 %
    since 2016-05-06
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
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    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trade Idea

Bei diesem Wikifolio soll eine aktive Handelsstrategie auf Aktien und/oder Aktienindizes erfolgen. Dabei können sowohl long als auch short Positionen über Optionsscheine eingegangen werden.
Die Quote kann bis zu täglich angepasst werden, dementsprechend soll die Haltedauer überwiegend kurzfristig sein. Als Informationsquelle für die Entscheidungsfindung sollen öffentlich zugängliche Daten herangezogen werden. Gundlage soll eine Kombination aus verschiedenen quantativen Strategien sein, die in diesem Wikifolio kombiniert werden sollen. Die Handelsidee soll mit Fonds, Anlagezertifikaten und Hebelprodukten umgesetzt werden.

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Master data
Symbol
WFBETAQUAN
Date created
2016-05-06
Index level
High watermark
98.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Michael Peters
Registered since 2014-04-02
Nach mehr als 15 Jahren als Fondsmanager für Aktien und Multi Asset Produkte habe ich diverse Handelsstrategien entwickelt, die nun bei Wikifolio sukzessive aufgelegt werden. Den Schwerpunkt bilden Absolut Return Konzepte, bei denen die Steuerung der Aktienquote über passende Produkte auf den entsprechenden Index erfolgt. I.d.R. werden hierzu Knock-Out Optionscheine eingesetzt, ohne dass damit automatisch eine Hebelung des Portfolios erfolgt. Die Absolut Return Konzepte beinhalten zur Risikobegrenzung ein Wertsicherungskonzept. Daneben wird bei den Wikifolios "Euro Aktien Werte mit Hebel" "Deutsche Werte mit Hebel" jeweils ein kurzfristiger Handelsansatz eingesetzt, der in der Vergangenheit sehr hohe Renditen erzielen konnte, die natürlich auch aufgrund des angewandten Hebels mit entsprechenden Drawdowns einhergeht. Das Dachwikifolio "Kombination von Konzepten" soll grundsätzlich eine Kombination dieser beiden Ansätze beinhalten. Dadurch werden Schwachpunkte der Absolut Return Ansätze reduziert (keine Entscheidung zwischen Long-Short und Long-Only notwendig) sowie von der (teilweise leicht negativen) Korrelation zwischen den Ansätzen profitiert.

Decision making

  • Technical analysis

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