DAX-MDAX Timing Strategie

Performance

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    since 2020-02-10
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    1 Year
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Trading Idea

Es soll eine Timing-Strategie verfolgt werden, die sich einzig auf den DAX® und MDAX® bezieht. Die Indices sollen mittels ETFs nachgebildet werden.
Es soll ein zusätzliches Hedging erfolgen. Wesentlich für die Auswahl des Hedging ist ein möglichst geringes Beta zu DAX® / MDAX®. Da die Kurse „klassischer sicherer Häfen“ (Edelmetalle, Bonds) in jüngerer Vergangenheit sich nicht immer antagonistisch zu DAX® und MDAX® verhielten, können auch anderer Assets wie (Industriemetalle, Rohstoffe etc.) als Underlyings entsprechender Finanzprodukte gewählt werden.

Hintergrund: es konnte wissenschaftlich belegt werden, dass saisonale und Timing-Handelssysteme bei diesen Deutschen Indizes eine Outperformance gegenüber einer „Buy-and-Hold“ Strategie aufweisen. In diesem Wikifolio soll diese Erkenntnis umgesetzt werden.

Handelssystem: Zwei gleitende Durchschnitte unterschiedlicher Periodendauer und daraus abgeleiteter Daten, soll als Signalgeber verwendet werden. Besonderheit der für dieses Wikifolio verwendeten Signalgeber ist, dass sie mit größerer Toleranz „arbeiten“, als die auf gleichen Ausgangsmeßwerten basierenden Handelssysteme meiner anderen Wikifolios.
Hintergrund ist DAX® und MDAX® in den vergangenen 2 Jahren auf mehreren Zeitebenen (Intraday - wöchentlich), im eigenen Backtest dieses Handelsansatzes eine höhere Volatilität aufweisen. Mit der Standardparametrisierung würde das Handelssystem zu häufig Fehlsignale ausgeben (Ein- / Ausstiegssignale in Positionen), was die Performance mindert.

Saisonale Aspekte können zudem berücksichtigt werden.

Unter bestimmten Umständen kann auch in Short-ETFs oder Leveraged ETFs der Indizes investiert

Anlagehorizont: Mittel-, langfristig show more
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Master data

Symbol
WFDAXTIMEI
Date created
2020-02-10
Index level
High watermark
105.5

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

MKS
Michael Kiefer
Registered since 2018-06-27

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis