DAX-Trendfolger; +Outperf./-Vola

1) Zielsetzung Ein erfolgreiches System (Backtest bis 01/1995) geht live. Das DTS versteht sich Aktienanlage mit Risikomanagementsystem. Es soll mit möglichst wenig Aktivität agiert werden. Dennoch soll mit dem Kauf von DAX-Index-ETFs der DAX geschlagen u. eine geringere Volatilität erzielt werden. 2) Zielgruppe Der Investor sollte in mittelfristigen Zyklen denken u. sehr risikosensitiv sind. Das System hat die letzten Krisenjahre gut erkannt: Die Performance lag 2002 bei -3,49% (DAX: -43,94%), 2008 bei -1,48% (DAX: -40,37%) und 2011 bei +2,25% (DAX: -14,69%) 3) System Das DAX-Trendfolgesystems (DTS) erfasst mittel- und langfristige Trends, es ist kein Handelssystem, sondern agiert mit eher wenigen Signalen. Aktualisierung erfolgt am Wochenende. Bei einem Kaufsignal sind wir zu 100% investiert, bei einem Verkaufssignal verlassen wir den Markt komplett. 4) Risikomanagement: An über 29% der möglichen Tage war das DTS nicht an der Börse, sondern in Tagesgelder investiert. 5) Kennzahlen vom 01.01.1995 bis 24.03.2018 (ohne Wikifolio-Gebühren, mit Einrechnung einer ETF-Gebühr von 0,15% p.a.) a) Performance: Bei Thesaurierung der Gewinne wären aus 100€ ein Betrag von 1.580€ entstanden (DAX: 564€). Rendite: 12,61% p.a. / DAX: 7,73% p.a. b) Volatilität (annualisiert): Ø 13,48% / DAX: 20,61%. c) Signalqualität: Von 41 Signalen waren 17 fehlerhaft; 9 mit Verlusten unter 2% / 2 zwischen 5-10% / 0 über 10% e) Maximaler/ Ø-Verlust eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus: Max.: -6,05% / Ø-Verlust: -2,67%. f) Maximaler/ Ø-Gewinn eines Ein-/Ausstiegs-Zyklus: Max.: +49,92% / Ø-Gewinn: 15,23%. Das DTS wird sich in Phasen stetig steigender Kurse möglicherweise etwas schlechter zum DAX entwickeln. Dies wurde in der Vergangenheit aber bei fallenden Kursen durch den rechtzeitigen Ausstieg und Neueinstieg zu tieferen Kursen überkompensiert. Hinweis: Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen