ECPND World

Ziel ist es, den MSCI World bei gleichem Risikoprofil beständig zu übertreffen. Es ist ein Overlay auf den Index: Regionen wie im Index, 70 Prozent USA und 30 Prozent übrige entwickelte Märkte. Der US-Anteil wird durch 50 Unternehmen ersetzt, die ein Datensignal auswählt; der Rest bleibt ein breiter ETF. Das Signal ist der ECPND-Score (Earnings Call Participation Network and Dynamics) von SGG Research: ein Kennwert, der aus der Teilnahme von Analysten an Earnings Calls ein Netzwerk professioneller Aufmerksamkeit ableitet und dessen Veränderung misst. Konstruktion und Prüfung: sggresearch.com/whitepaper/ecpnd-world. Die Datennutzung erfolgt im Rahmen einer Lizenz von SGG Research. Das wikifolio führt der Gründer von SGG Research unter deren Marke; SGG Research erbringt keine Anlageberatung. Welche Werte: 70 Prozent US-Aktien aus den 200 größten Unternehmen des S&P 500, 30 Prozent ein UCITS-ETF auf den MSCI World ex USA. Keine Derivate, kein Hebel. Kriterien: Jedes Quartal die 50 ECPND-stärksten unter den 200 größten US-Unternehmen; jeder Sektor ist mit mindestens einem Titel vertreten. Gewichtung nach Marktkapitalisierung, skaliert auf die Sektorgewichte des Index; keine Einzelposition über 15 Prozent des Aktienanteils. Der ETF-Anteil wird bei jeder Umschichtung auf 30 Prozent zurückgesetzt. Haltedauer: Umschichtung vier Mal im Jahr, in der Woche nach dem 10. Januar, April, Juli und Oktober. Dazwischen wird nicht gehandelt. Quellen: ECPND-Score von SGG Research, Marktkapitalisierungen, GICS-Sektoren. Keine Charttechnik, keine diskretionären Eingriffe. Hinweis: Die Regel wurde an Daten von 2022 bis 2026 geprüft. Vergangene oder simulierte Ergebnisse sind kein Hinweis auf künftige Wertentwicklung. Im Backtest blieben Rückstände gegenüber dem Index begrenzt und einstellig, in Aufwärtsphasen legte das Depot stärker zu; künftige Phasen können davon abweichen. Der Score gilt nur für US-Unternehmen; für den ETF-Anteil ist die Indexrendite zu erwarten.