Europa Seasonality

Gehandelt werden sollen grundsätzlich die ca. 100 größten Aktien aus Euroland (ex. Deutschland) - insbesondere Werte aus dem Euronext 100 oder auch IBEX 35. Die Unternehmen sollen in der Regel nach Marktkapitalisierung sortiert und ausgewählt werden. Es können jedoch alle europäischen Aktien gehandelt und auch die Anzahl der beobachteten Werte kann verändert werden. Grundlage soll ein statistisches Modell sein, ergänzt bei Bedarf durch Trendanalyse oder Price Action. Die Statistik soll bereits im Vorfeld exakte Ein- und Ausstiegsszenarien aufzeigen, was die Fehleranfälligkeit "Mensch" möglichst reduzieren soll. Die Haltedauer kann von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Monaten betragen und soll somit im kurz- bis mittelfristigen Bereich liegen. Es wird ein long-only-Ansatz durch Direktinvestments verfolgt. Die Positionsgrößen sollen grundsätzlich etwa gleich gewichtet und 2x im Jahr überprüft werden. Damit in schwachen Börsenphasen der Drawdown möglichst gering ausfällt, soll die Cash-Quote entsprechend gesteuert werden, um das Kurs-Risiko möglichst zu reduzieren. Die Datenbasis wird laufend aktualisiert, so dass auf statistische Veränderungen reagiert werden kann.