-30.8%
since 12/5/2020
-10.3%
Ø-Perf. per year
-11.8%
Performance (1yr)
7.3%
Volatility (1yr)
-0.6
Return/Risk
Portfolio chart
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Trading Idea
Es soll ein Faktorportfolio bestehend aus deutschen Aktien gebildet werden. Der Faktor richtet sich nach dem Querschnittsmomentum, nach dem die Auswahl der Aktien vorgenommen werden soll. Die Portfoliogewichtung soll in Anlehnung an die Fachartikeln von Daniel/Moskowitz (2016) sowie Barroso / Santa-Clara (2015) umgesetzt werden. Umschichtungen sollen in der Regel monatlich vorgenommen werden.
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Master data
Symbol
WFFACTMGER
Date created
12/05/2020
Index level
-
High watermark
70.3