Trendfolge und Volatilität

In diesem Portfolio soll eine regelbasierte Trendfolgestrategie angewendet werden. Der Aktienpool für die Portfoliozusammenstellung besteht aus ca. 200 Unternehmen, die auf Basis ihrer Fundamentaldaten selektiert werden. Der Aktienpool besteht aus Aktien aus Europa, den USA/Kanada und Asien, vereinzelt auch aus anderen aufstrebenden Ländern. Ca. 2/3 der Aktien sind seit mehr als 10 Jahren an der Börse und haben sich durch eine stabile Geschäftsentwicklung und damit auch Kursentwicklung ausgezeichnet. Sie sind darüber hinaus in einem Geschäftsfeld aktiv, das auch in Zukunft Wachstum verspricht. Das restliche Drittel besteht aus wachstumsstarken Aktien mit kürzerer Börsenhistorie, vorwiegend aus den Bereichen Technologie, Gesundheit, Biotechnologie, Mobilität und "Neues Lernen" im weitesten Sinne. Die Aufnahme in den Aktienpool erfolgt rollierend und basiert im Wesentlichen auf der vergangenen Aktienkursentwicklung, Fundamentaldaten und den Zukunftsperspektiven - Umsatz- und Gewinnwachstum. Der zu Grunde liegende Aktienpool wird auch bei dem Wikifolio „Global investieren mit System“ verwendet. In diesem Wikifolio („Trendfolge und Volatilität“) werden aus dem Aktienpool die 120 Aktien mit der niedrigsten Volatilität berücksichtigt. Daraus ergeben sich folgende Ziele: niedrigere Kursschwankungen gegenüber der Berücksichtigung aller Aktien des Aktienpools – wie im Wikifolio „Global investieren mit System“ - bei kontinuierlichem Wikifoliowachstum. Basis für die Kauf- und Verkaufsentscheidung ist die „Relative Stärke“ von Levy (RSL), ergänzt um weitere Indikatoren der kurzfristigen Kursentwicklung. Die Kauf- und Verkaufsvorschläge erfolgen auf Basis der definierten Regeln der Strategie. Dafür ist ein wöchentlicher Rhythmus geplant. Im Portfolio sollen sich bis zu 12 Aktien befinden. Die Investitionsquote kann zwischen 0 und 100% liegen, abhängig von der generellen Entwicklung an den Börsen.