Trading with option signals

Grundlage für die Handelsentscheidungen in diesem wikifolio sollen im wesentlichen Kennzahlen, die u.a. aus Optionsdaten, Volatilitätskennzahlen und VIX Futures abgeleitet werden, sein. Es ist dabei geplant die Entscheidungen für Ein- und Ausstiege in der Regel mittels fixen Regeln zu treffen. Beispiele für solche Regeln sind z.B. die Form der VIX Termstruktur oder das Verhältnis der Impliziten Volatilität ATM zu OTM. Je nach Signallage können dabei Trades mit Underlyings in den US Indizes, Gold oder VIX Futures in Betracht kommen. Die Umsetzung dieser Trades soll üblicherweise mittels Hebelprodukten oder aber ETFs erfolgen. Es kann dabei sowohl long als auch short in die Underlyings investiert werden. Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend kurzfristig ausgelegt sein.