Diversifiziert und Nachhaltig

GoldmarieCaro

Performance

  • +7.2 %
    since 2020-09-15
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -6.1 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.43×
    Risk factor
Content after Login

You want access to all the information?

To see actual portfolio of this wikifolio, the performance-chart and sustainability-score please register now - for free.

Register

Trading Idea

Die investierten Firmen in diesem wikifolio sollen gemäß meiner Recherche nachhaltig, ökologisch und sozialverträglich sein. Außerdem soll das Portfolio durch ein mathematisches Verfahren stark diversifiziert werden, um Kursschwankungen möglichst gering zu halten.

Das Anlageuniversum soll durch die Verwendung von Kriterien verschiedener ökologisch-sozial ausgerichteter Fonds eingegrenzt werden. Um die Nachhaltigkeit des Musterdepots transparent zu gestalten, sind ausschließlich Investitionen in Aktien geplant.

Die genaue Zusammenstellung des wikifolios soll an die Portfoliotheorie des Wirtschaftsnobelpreisträgers Harry M. Markowitz angelehnt sein. Dieses Modell kann mit einem Monte-Carlo-Ansatz zur Simulation zahlreicher Zukunftsszenarien erweitert werden. Bei der Portfoliooptimierung können dann neben der varianzbasierten auch andere Risikoapproximationen verwendet werden, u.A. der VaR (Value at Risk) oder der cVaR (conditional Value at Risk/Expected Shortfall). Weiterhin ist es möglich, die Verteilung der Monte-Carlo-Simulationen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz flexibler und genauer an die Realität anzupassen.

Der Anlagehorizont dieses wikifolios soll grundsätzlich mittel- bis langfristig sein. Entsprechend dem Modell sind Anpassungen im Abstand von etwa 3 Monaten geplant. show more
This content is not available in the current language.

Master data

Symbol
WFGREENDIV
Date created
2020-09-15
Index level
High watermark
110.9

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Caroline Löbhard
Registered since 2020-03-25

Decision making

  • Fundamental analysis