Quantitatives Systemtrading

Mit dem wikifolio „Quantitatives Systemtrading“ will ich einen technisch orientierten Handelsansatz verfolgen, der auf den statistischen Eigenschaften der Basiswerte beruhen soll. Dabei sollen die Handelssignale auf diskretionärer Basis umgesetzt werden. Das Portfolio soll überwiegend Derivate-Positionen mit hohem bis sehr hohem Hebel beinhalten. Das Anlage-Universum soll in erster Linie gehebelte Derivate auf Aktien-Indizes, Devisen und Rohstoffe wie Gold, Silber und Rohöl umfassen. Grundsätzlich soll aber auf das gesamte Anlage-Universum bei wikifolio.com zurückgegriffen werden. Die Haltedauer von Positionen soll abhängig von der Zeitebene und der Marktsituation zwischen wenigen Minuten und mehreren Monaten liegen.