CPPI-basierter Handel mit Hebel

Riskmanager

Performance

  • -16.9 %
    since 2014-01-07
  • +3.3 %
    1 Year
  • -2.4 %
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Trading Idea

Die Grundidee dieser Strategie soll die Anlage in ein ETF mit beabsichtigter Verlustminimierung hauptsächlich über eine CPPI Variante sein. Die Auswahl des ETFs soll dabei so erfolgen, dass der Gesamtmarkt (DAX) mit einem Hebel abgebildet wird. Die Verlustminimierung soll unabhängig vom Einstiegsdatum sein und sich auf den bisher erzielten High Watermark beziehen.

Der Handel zur Verlustminimierung soll im Allgemeinen entsprechend der CPPI Strategie prozyklisch erfolgen, d.h. das bei steigenden Kursen das ETF gekauft und bei fallenden Kursen verkauft werden soll, so dass der Portfoliowert das Niveau der Verlustminimierung möglichst nicht unterstreitet. Das Niveau der Verlustminimierung soll dabei bei neuen High Watermarks angehoben werden, um Gewinne möglichst abzusichern. Das „Cash Lock Risiko“ von CPPI Strategien (vollständige Auflösung der ETF-Position und damit keine Partizipation an steigenden Kursen) soll dadurch möglichst vermieden werden, indem eine Mindestquote definiert wird, das in das ETF angelegt sein soll.

Je nach Marktlage kann auch in andere ETFs investiert werden, insbesondere bei einem hohen Cash Anteil im Portfolio.
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Master data

Symbol
WFLEVDAXPI
Date created
2014-01-07
Index level
High watermark
84.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Sami Beydeda
Registered since 2014-01-04

Decision making

  • Technical analysis