quantitativ + Chart

Michael Bräuer

Performance

  • -1.0 %
    since 2017-12-31
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
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Trading Idea

Das wikifolio soll in der Regel hauptsächlich in Aktienwerte investieren.
Die Auswahl der Aktien soll grundsätzlich nach einem quantitativen Ansatz erfolgen, bei welchem anhand der Eigenkapitalrendite der letzten 10 Jahre die zu erwartende Rendite in der Zukunft berechnet werden soll. Hierbei ist geplant, dass jede Aktie eine Renditezahl erhält , welche die zu erwartende Rendite für die nächsten 10 Jahre darstellen soll.
Die ausgewählten Aktien sollen in der Regel ein Mindestmaß an Ertragskraft besitzen. Gewisse Schwellwerte für Umsatzrendite, Eigenkapitalrendite und Gesamtkapitalrendite sollen dabei sicherstellen, dass nur funktionierende Geschäftsmodelle berücksichtigt werden.
Die Investitionssumme pro Aktie soll anhand der Renditezahl gewichtet werden. Aktien mit einer, meiner Ansicht nach, hohen zu erwartenden Rendite sollen gemäß einen höheren Portfolioanteil bekommen.
Der charttechnische Ausblick der Aktie soll ebenfalls durch Gewichtungsfaktoren berücksichigt werden. Diese betragen 1, 0,8 und 0,6 für Aufwärts-, Seitwärts- und Abwärtstrend.
Abschließend ist es geplant noch einen Gewichtungsfaktor für das Risiko jeder Position vergeben. Dabei sollen Nebenwerte mit 0,8 und turnaround-Kanditaten mit 0,6 bewertet werden.
Die Multiplikation aus Renditezahl mit der Gewichtung nach Chartbild und Risiko soll in der Regel die Positionsgröße im wikifolio bestimmen. Bei Veränderungen der Renditezahl oder des Chartbildes verändern sich die Gewichtungsfaktoren, so dass die Positionsgröße angepasst werden soll.
Das wikifolio kann temporär Zertifikate zur Absicherung enthalten. Zusätzlich können ETFs, Fonds und Hebelprodukte gehandelt werden. Diese sollen schwer zugängliche Märkte sowie Sondersituationen abdecken.

Die Haltedauer einzelner Werte soll überwiegend von den oben genannten Kriterien abhängen, allerdings wird grundsätzlich eine mittel- bis langfristige Haltedauer angestrebt.

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Master data
Symbol
WFLEVDUL18
Date created
2017-12-31
Index level
High watermark
107.7

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Michael Bräuer
Registered since 2016-12-06

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis

Comments

Comment on ETFS METSEC SILV

Der Silber ETF hat seine Aufgabe als Depot-Diversifizierung perfekt erfüllt. Da der Silberpreis in den letzten Tagen sehr stark angestiegen ist und eine Korrektur durchaus gut tun würde, nehme ich bei der Hälfte der Psoition Gewinne mit.

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Comment on Discount-Zertifikat auf TUI

Auch das ausgelaufene Discount-Zertifikat auf Tui wird durch ein neues papier ersetzt.

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Comment on Discount-Zertifikat auf K + S

Da das alte Discount-Zertifikat auf K+S ausgelaufen ist, wird nun ein Nachfolge-Zertifikat gekauft.

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