BIG PIC - Global Macro Trading

Die Strategie dieses Wikifolios konzentriert sich auf globale, makroökonomische Trends, die mit gehebelten Derivaten abgebildet werden. Überwiegend spielen dabei die amerikanischen Indizes wie S&P 500, Dow Jones etc. die dominierende Rolle, da die Handelszeiten, Major-Events und ausgeprägteren Handelsvolumina sehr gut mit meiner täglichen Arbeit vereinbar sind. Dies trifft ebenso auf die Major-Currencies EUR, USD, YEN, GBP, CHF etc. und auf Rohstoffe wie Gold, Silber und auch Brent Crude oder WTI Oil zu. Darüber hinaus können auch die Entwicklungen von Volatilitätsindizes oder auch Staatsanleihen-Indizes (z.B. Bund-Future) getradet werden. Aktien-Einzeltitel spielen hier keine Rolle, sondern immer nur ganze Märkte. Der Fokus liegt auf den zuvor genannten Werten. Für das Trading spielen makroökonomische Faktoren die entscheidende Rolle für die Titelauswahl und Richtungsbestimmung (Long oder Short). Für ein gutes Timing bediene ich mich der technischen Analyse und schaue bei den Mustern im Wesentlichen auf Breakouts, Candlestick- und Trendfolge-Formationen sowie Oszillatoren. Im Portfolio betreibe ich ein aktives Stop-Loss und Take-Profit Management. Das Chance-Risiko-Verhältnis sollte möglichst 2:1 betragen und die Hit-Ratio (Erfolgstrades) möglichst bei +70% liegen. Wenn Positionen in den Gewinn laufen, wird auch relativ zügig am Einkaufspreis abgesichert, so dass kaum Verluste entstehen können. Die Positionsgrößen bestimmen sich nach der Erfolgswahrscheinlichkeit, ggfs. wird allerdings in Tranchen gekauft, so dass auch Verluste akzeptiert werden. Mehr als 20% des Portfolios sollte eine Position allerdings nicht ausmachen. Es können ggfs. kurzfristige Chancen genutzt werden in ‚special situations‘, z.B. bestimmte Nachrichtenveröffentlichungen (Arbeitsmarktdaten, Zinsentscheidungen, Stimmungsindikatoren etc.) Der Anlagehorizont beträgt wenige Wochen bis zum reinen Intradayhandel.