AI PREDICTIONS

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Trading Idea

Ziel dieses wikifolios soll es sein künstliche Intelligenz - englisch artificial intelligence oder kurz „AI“ zu benutzen. Dazu habe ich ein Programm entwickelt, welches mir täglich Prognosen liefern soll, die ich beabsichtige in Trades umzusetzen.

Die Entscheidungsfindung weitestgehend einer AI zu überlassen ist eine neue Herangehensweise. Damit diese arbeiten kann, soll die AI regelmäßig trainiert und mit neuen Daten zum "Lernen" gefüttert werden. Anhand von Outsample Daten, also Daten welche der AI gänzlich unbekannt sind, kann diese getestet werden. Damit kann die Güte der Prognosen festgestellt werden. Ziel soll es sein nach vielen Iterationen und Feinschleifen daraus ein Tradingsystem abzuleiten. Grundsätzlich sollen für die gehandelten Assets Simulationen über mehrere Jahre anhand von Outsample Daten durchgeführt werden.

Als Basis können grundsätzlich technische Trendfolge Indikatoren dienen. Das System soll in der Regel fortlaufend mit neuen Daten gefüttert und trainiert werden. Dies soll dem System die Möglichkeit geben, sich verändernden Verhaltensmustern am Kapitalmarkt anpassen zu können. Die AI soll täglich neue Prognosen für die gehandelten Werte erstellen.

Die geplante Haltedauer der Positionen soll kurzfristig sein. Diese soll in der Regel wenige Tage betragen, kann aber auch bei schnellen Marktphasen untertägig sein. Es soll überwiegend mit Hebelprodukten gehandelt werden. Je nach Marktphase kann eine Beimischung mit Anlagezertifikaten denkbar sein.

Der Hebel der ausgewählten Produkte und die Größe der jeweiligen Positionen soll durch die Volatilität der einzelnen Assets bestimmt werden. Hieraus kann grundsätzlich ein Risikobudget abgeleitet werden, welches zum einen auf dem historischen Risiko in den Simulationen fußt und zum anderen auch Puffer für Ungenauigkeiten und Black-Swan-Events vorsieht. Beim Kauf der Produkte soll der Hebel i.d.R. bei circa Faktor zehn liegen.
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Master data

Symbol
WFLEXLEX30
Date created
2020-05-02
Index level
High watermark
68.2

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Investment Universe

Trader

Alexander Kracht
Registered since 2018-07-03

Decision making

  • Technical analysis