LIQUID II

Gabriel Frahm

Performance

  • -6.4 %
    since 2012-11-15
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
    You want access to all the information?
    • All key figures
    • The current portfolio
    • Every trade in real time

Trade Idea

Die Strategie "LIQUID II" basiert auf einer gemeinsamen Arbeit mit meinem Doktoranden Arndt Musche. Die Anlageentscheidungen sollen hierbei ausschließlich auf Basis historischer Zeitreihen getroffen werden. In die Strategie fließen neueste Erkenntnisse der Finanzmathematik ein. Eigens entwickelte statistische Verfahren sollen eine realitätsnahe Umsetzung der modernen Portfoliotheorie ermöglichen. Ich konzentriere mich hier auf die Werte des EUROSTOXX 50 und beabsichtige eine monatliche Anpassung des Portfolios. Das Ziel ist eine signifikante Out-Performance des EUROSTOXX 50. Diese Strategie beinhaltet ein hohes Gewinnpotential und damit selbstverständlich auch ein gewisses Maß an Risiko. Das von uns entwickelte Money Management soll das Portfolio jedoch vor starken Vermögensverlusten schützen. Weitere Informationen zu dieser Strategie (u. A. einen Backtest, sowie eine statistische Auswertung der historischen Performance) findet man unter http://www.hsu-hh.de/stochastik/. show more
This content is not available in the current language.
Master data
Symbol
WFLIQUID02
Date created
2012-11-15
Index level
High watermark
94.2

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Gabriel Frahm
Registered since 2012-11-09
Mein Name ist Gabriel Frahm. Während meines Studiums der Betriebswirtschaftslehre in Köln habe ich mich auf die Fachgebiete "Statistik" und "Kapitalmarkttheorie" spezialisiert. Ich bin promovierter Ökonom und wurde 2009 im Fach "Statistik und Ökonometrie" habilitiert. Seit 2012 habe ich einen Lehrstuhl für Angewandte Stochastik und Risikomanagement an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg. Ich beschäftige mich seit 2002 mit quantitativen Verfahren der Portfoliooptimierung. Zusammen mit meinen Koautoren entwickle ich mathematische Lösungen zu Problemen im Kontext des Risiko- und Portfoliomanagements. Meine wissenschaftlichen Arbeiten werden in internationalen Fachzeitschriften publiziert (u. a. im Journal of Econometrics). In Kooperation mit meinem Doktoranden Arndt Musche habe ich 2011 eine Software entwickelt, auf deren Basis Fondsmanager Anlageentscheidungen treffen können. Mit Hilfe dieser Software konnte eine mittelständische Fondsgesellschaft in Köln einen renommierten Fonds-Wettbewerb für sich entscheiden. Die wissenschaftliche Analyse von Trading-Strategien gehört zu meinem derzeitigen Forschungsspektrum. Mir geht es hierbei insbesondere um das mathematische Fundament erfolgreicher Trading-Strategien. Die hiesige Plattform bietet mir die Möglichkeit, meine Erkenntnisse realitätsnah umzusetzen.

Decision making

  • Technical analysis

Comments

No comments available