KI-Testphase 4

Ziel: Systematische Aktienstrategie mit Fokus auf trendstarke, fundamental tragfähige Unternehmen. Die Auswahl basiert auf einem mehrstufigen, vollständig regelbasierten Prozess – unterstützt durch Machine Learning und KI-Auswertung. 1. Fundamentaler Mindestfilter („Survival Gate“) Vor der eigentlichen Analyse wird ein Mindestqualitätsfilter angewendet, um strukturell schwache oder bilanzgefährdete Unternehmen auszuschließen. Dieser Schritt dient der Risikobegrenzung – nicht der aktiven Bewertung. ROE > 5 % (Grundeffizienz des Eigenkapitals) Umsatzwachstum > 0 über die letzten Jahre (kein struktureller Schrumpfer) Positive operative Cashflows in mindestens 3 Jahren (Zombierisiko vermeiden) EBIT-Marge > 0 (tragfähiges Geschäftsmodell) Net Debt/EBITDA < 2,0 (überschaubare Verschuldung) Current Ratio > 1,5 (keine akute Illiquidität) Nur Titel, die alle Bedingungen erfüllen, gelangen in die technische Analysephase. 2. Technische Analyse – datengetrieben & regelbasiert Die zugelassenen Titel werden anhand technischer Muster durch ML-Modelle auf Trendstärke und Volumenmuster geprüft. Breakouts & Trendbestätigungen (z. B. SMA50/200-Kreuzungen mit Volumenvalidierung) Akkumulationssignale durch Smart-Money-Flow-Indikatoren Relative Stärke: nur Titel im oberen Drittel ihres Sektors Dynamische Stop-Loss-Level (volatilitäts- und korrelationsbasiert berechnet) Alle Analysen erfolgen standardisiert und automatisiert. 3. Finale KI-Auswertung & Scoring Jede verbleibende Aktie wird monatlich anhand eines gewichteten Gesamtscores gerankt: Fundamental-Score (50 %): ROIC, Umsatz-/EBITDA-Wachstum, Bewertung vs. Peers Technik-Score (30 %): Momentum, Volatilität, Trendstärke Makro-Score (20 %): KI-basiertes Branchenmodell (Zinsstruktur, Rohstoffabhängigkeit etc.) Umsetzung & Risikomanagement Monatliche Allokation auf die Top 10–15 Titel Kein Turnaround-Trading, keine hochverschuldeten Spekulationen Disziplinierter Regelansatz ohne manuelle Eingriffe