Meridian Systematic

Der Handelsansatz soll in weiten Teilen auf einem systematischen Momentum-Ansatz basieren, der sich auf liquide Aktien aus breiten, etablierten Aktienindizes konzentriert. Es sollen zumeist Aktien mit vergleichsweise hohem Momentum in das wikifolio aufgenommen werden. Konkrete Auswahl der zugrunde liegenden Indizes und Anlageuniversen kann flexibel angepasst werden. Ein Rebalancing soll in der Regel monatlich erfolgen, wobei dieser Zeitraum je nach Marktlage angepasst werden kann. Mit den Zielen von Volatilitätsminderung, Hedging und Performance-Optimierung kann hierfür grundsätzlich fast das gesamte Anlageuniversum, also alle verfügbaren Aktien, ETFs, Fonds und Anlagezertifikate, verwendet werden. Hebelprodukte werden jedoch in diesem wikifolio nicht gehandelt. Die Gewichtung zwischen den einzelnen Bausteinen soll in der Regel in größeren zeitlichen Abständen überprüft und angepasst werden. Darüber hinaus sollen Kennzahlen zur Marktvolatilität sowie zum übergeordneten Markttrend berücksichtigt werden. In Phasen erhöhter Schwankungsbreite oder ungünstiger Markttrends kann der Investitionsgrad deutlich reduziert werden. Zeitweise kann dabei auch ein erheblicher Teil des wikifolios in Barmitteln bzw. geldmarktnahen Positionen gehalten werden. Die Auswahl der Werte soll überwiegend auf Basis von Momentum- und Trendindikatoren erfolgen, wobei die genaue Methodik flexibel angepasst werden kann, um auf Marktbedingungen zu reagieren. Die Haltedauer variiert und hängt von der jeweiligen Rebalancing-Phase ab. Der Schwerpunkt des Anlagehorizonts soll bei wenigen Wochen bis wenigen Monaten liegen, so dass das wikifolio im Schwerpunkt eher kurzfristig ausgelegt ist. Manche Positionen können jedoch auch langfristig im wikifolio verbleiben. Die Entscheidungen sollen sich zumeist auf eine Analyse von Markttrends, Momentum- und Volatilitätsdaten stützen, wobei weitere Quellen je nach Bedarf herangezogen werden können.