FI Multifactor Germany S/M Cap

Alexander Reich

Performance

  • +11.6 %
    since 2017-01-28
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Trade Idea

Multi Faktor Portfolio mit Fokus auf überwiegend deutsche Small und Mid Cap Aktien mit niedriger Volatilität und hoher Dividendenrendite.

Strategieschwerpunkt: Vereinnahmung von systematischen Faktorrenditen die dem aktuellen Stand der Kapitalmarktforschung entsprechen. Dabei werden die Faktoren High Yield, Low Volatility und Small Cap berücksichtigt.

Grundgedanke: Der Smart Beta ETF Markt weist jährlich hohe Wachtsumsraten auf, allerdings fehlt mir trotz der weiter wachsenden Produktpalette eine Instrument mit dem Fokus auf Deutschland - diese Wikifolio soll diese Lücke, auf Basis eines Zertifikates, schließen.

Langfristig bieten diese Faktoren eine Überrendite gegenüber dem Marktindex. Aufgrund der Zyklizität von Risikofaktoren, ergibt sich phasenweise eine Underperformance gegenüber dem Marktindex. Ein Multi Faktoren Portfolio kann die zyklische Entwicklung einzelnen Faktoren ggf. glätten.

Ein erheblicher Teil von Überrenditen ist auf eben diese spezifische Risikofaktoren zurückführen. Insofern lassen sich fast 90 Prozent der Portfoliorenditen von aktiven Managern auf verschiedene Faktoren wie beispielsweise Low Vola- oder Small Cap- Effekte zurückführen.

Es es ist beabsichtigt, eine jährliche Anpassung an die Faktorkriterien - Low Volatility, High Yield, Equal Weight - vorzunehmen.
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Master data
Symbol
WFMFGSMC10
Date created
2017-01-28
Index level
High watermark
126.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Alexander Reich
Registered since 2017-01-26
Langjährige Erfahrung im Bereich Wertpapiere

Decision making

  • Fundamental analysis
  • Other analysis

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