Minimum Varianz EU

Dieses Portfolio basiert ausschließlich auf mathematischen Prinzipien. Die Strategie analysiert die historischen Renditen der Aktien des EuroStoxx 50 und des Euro Gov. Bond ETF seit dem Jahr 2015, um ein globales Minimum-Varianz-Portfolio nach Markowitz zu erstellen. Jegliche subjektive Meinung, Emotionen oder ähnliche Faktoren werden dabei bewusst außer Acht gelassen. Das primäre Ziel dieses Portfolios ist nicht die Maximierung der Rendite, sondern die konsequente Minimierung der Volatilität. Zur Unterstützung dieses Ziels und zur Vermeidung von Klumpenrisiken ist die Maximalgewichtung pro Asset beim Rebalancing strikt auf 10 % begrenzt. Das Portfolio wird in regelmäßigen Abständen mathematisch neu berechnet und dynamisch angepasst.