Minimum-Varianz-Methode
Patricia Neudeck
| CFInvestments
Last Login: 03/27/2024
+18.7%
since 5/5/2012
+1.4%
Ø-Perf. per year
+7.2%
Performance (1yr)
4.6%
Volatility (1yr)
0.2
Return/Risk
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Trading Idea
Der Ansatz ist angelehnt an eine Optimierung nach dem Mean-Variance Kriterium nach Harry Markowitz. Das Wikifolio versucht möglichst nahe eine Globale Minimium-Varianz-Allokation nachzubilden. Zum Einsatz kommen hierfür überwiegend breit diversifizierte ETF's und Fonds auf Indexbasis. Dieser wissenschaftliche und kosteneffiziente Ansatz führt meiner Erfahrung zufolge zu einem vorteilhaften Ertrags-/Risikoprofil. Das Gesamtrisiko wird durch Diversifikation tendenziell reduziert und das Wikifolio besteht i.d. Regel überwiegend aus Anleihen. Der Anlagehorizont ist eher langfristig.
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Master data
Symbol
WFMINVARPF
Date created
05/05/2012
Index level
-
High watermark
118.2