Minimum-Varianz-Methode

Der Ansatz ist angelehnt an eine Optimierung nach dem Mean-Variance Kriterium nach Harry Markowitz. Das Wikifolio versucht möglichst nahe eine Globale Minimium-Varianz-Allokation nachzubilden. Zum Einsatz kommen hierfür überwiegend breit diversifizierte ETF's und Fonds auf Indexbasis. Dieser wissenschaftliche und kosteneffiziente Ansatz führt meiner Erfahrung zufolge zu einem vorteilhaften Ertrags-/Risikoprofil. Das Gesamtrisiko wird durch Diversifikation tendenziell reduziert und das Wikifolio besteht i.d. Regel überwiegend aus Anleihen. Der Anlagehorizont ist eher langfristig.