Aktive Rotation deutscher Aktien

Koslovski

Performance

  • +0.6 %
    since 2020-03-31
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
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Risk

  • -11.3 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.66×
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio investiert in Aktien des MDAX und TECDAX.
Im ersten Schritt werden vier bis sechs Werte ermittelt werden, die im vergangenen Quartal eine überdurchschnittliche Performance erzielt haben. In diese soll dann in gleichen Teilen bis zum nächsten Stichtag investiert werden. Dabei sollen Branchen-Diversifikation, solide Fundamentaldaten (Dividenden, Gewinnwachstum u.ä.) und Wachstumsaussichten beachtet werden.
Im zweiten Schritt wird der Investitionsgrad des wikifolios festgelegt. Dafür sind vier Stufen vorgesehen:
1. Voll investiert in Aktien.
2. 2/3 investiert in Aktien, 1/3 in Cash oder Bonds.
3. 1/3 investiert in Aktien, 2/3 in Cash oder Bonds.
4. 0–15% in Aktien, der Rest in Cash oder Bonds.

Der Investitionsgrad soll über ein Markt-Modell ermittelt werden, das aus verschiedenen Bewertungskriterien besteht:
* Fundamentale Bewertungen (z.B. Aktien teuer oder billig, gesamtwirtschaftliche Aussichten usw.).
* Sentiment-Indikatoren
* Volatilität (V-DAX, V-STOXX, VIX als "Angst-Indikatoren").
* Technische Indikatoren wie einfache gleitende Durchschnitte, bezogen auf verschiedene wichtige Indizes weltweit sowie auf MDAX und TECDAX selbst.

Der Investitionsgrad ist mindestens für die Dauer des Rotationszyklus vorgesehen.
Bei bedeutenden Marktveränderungen kann dieser jedoch vorher verändert werden.
Ebenso ist bei einzelnen Aktien ein Notausstieg möglich, falls sich negative fundamentale Veränderungen ergeben. Dieser Wert kann dann während seiner Laufzeit ausgetauscht werden oder das frei werdende Kapital geht in Cash bzw. Bonds.
Mit dieser Systematik soll langfristig eine möglichst konstante Ertragskurve mit geringen Draw Downs generiert werden.
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Master data

Symbol
WFMTDAXROT
Date created
2020-03-31
Index level
High watermark
99.8

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Martin Koch
Registered since 2016-10-16

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis