Nachhaltig mit dualem Momentum

Dieses wikifolio soll nachhaltige Investitionen in ein internationales Portfolio mehrerer Asset-Klassen darstellen. Eine momentumbasierte Diversifikation über multiple Asset-Klassen kann meiner Erfahrung nach das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Portfolios verbessern. Das Anlageuniversum soll aus diesem Grund mittelbar die Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Gold umfassen. Die ausgewählten Werte sollen zu einer lebenswerten Zukunft folgender Generationen beitragen. Dieses Ziel kann meiner Ansicht nach günstig und effektiv durch Investitionen in Exchange Traded Fonds (ETF) verfolgt werden, die einen nachhaltigen Index zugrunde legen (z.B. MSCI Socially Responsible). Im Bereich der Anleihen soll über ETF in Anleihen demokratischer Staaten mit Investmentgrade investiert werden. Investitionen in Gold sollen über Exchange Traded Commodities abgebildet werden (z.B. Xetra Gold). Dieses wikifolio greift umfangreich untersuchte Ideen zur momentumbasierten Auswahl der Asset-Klassen auf. „Dual Momentum Investing“ bedeutet, dass absolutes und relatives Momentum berücksichtigt werden sollen (s. Buch v. Gary Antonacci). Das Portfolio soll in zwei Teile aufgeteilt werden; einen chancenorientierten und einen konservativen Anteil. Der chancenorientierte Anteil soll ca. 70% ausmachen. Ist das Klima für Investitionen in Aktien günstig, ausgezeichnet durch positives absolutes Momentum der Indizes (z.B. S&P500), sollen hier Aktien bevorzugt werden. „Dual Momentum Investing“ soll die Region (z.B. USA) bevorzugen, die das höchste relative Momentum aufweist. Ist das Klima für Investitionen in Aktien ungünstig, soll der chancenorientierte Anteil in Anleihen investiert sein. Der konservative Anteil soll ca. 30% des Portfolios ausmachen und in Gold wie Anleihen investiert bleiben. Bei positivem Momentum des Goldpreises sollen bis ca. 15% des Gesamtportfolios in Gold investiert sein. Die Positionen können mittel- bis langfristig gehalten werden.