Nachhaltig mit dualem Momentum

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Trading Idea

Dieses wikifolio soll nachhaltige Investitionen in ein internationales Portfolio mehrerer Asset-Klassen darstellen. Eine momentumbasierte Diversifikation über multiple Asset-Klassen kann meiner Erfahrung nach das Rendite-Risiko-Verhältnis eines Portfolios verbessern. Das Anlageuniversum soll aus diesem Grund mittelbar die Asset-Klassen Aktien, Anleihen und Gold umfassen.

Die ausgewählten Werte sollen zu einer lebenswerten Zukunft folgender Generationen beitragen. Dieses Ziel kann meiner Ansicht nach günstig und effektiv durch Investitionen in Exchange Traded Fonds (ETF) verfolgt werden, die einen nachhaltigen Index zugrunde legen (z.B. MSCI Socially Responsible). Im Bereich der Anleihen soll über ETF in Anleihen demokratischer Staaten mit Investmentgrade investiert werden. Investitionen in Gold sollen über Exchange Traded Commodities abgebildet werden (z.B. Xetra Gold).

Dieses wikifolio greift umfangreich untersuchte Ideen zur momentumbasierten Auswahl der Asset-Klassen auf. „Dual Momentum Investing“ bedeutet, dass absolutes und relatives Momentum berücksichtigt werden sollen (s. Buch v. Gary Antonacci). Das Portfolio soll in zwei Teile aufgeteilt werden; einen chancenorientierten und einen konservativen Anteil. Der chancenorientierte Anteil soll ca. 70% ausmachen. Ist das Klima für Investitionen in Aktien günstig, ausgezeichnet durch positives absolutes Momentum der Indizes (z.B. S&P500), sollen hier Aktien bevorzugt werden. „Dual Momentum Investing“ soll die Region (z.B. USA) bevorzugen, die das höchste relative Momentum aufweist. Ist das Klima für Investitionen in Aktien ungünstig, soll der chancenorientierte Anteil in Anleihen investiert sein. Der konservative Anteil soll ca. 30% des Portfolios ausmachen und in Gold wie Anleihen investiert bleiben. Bei positivem Momentum des Goldpreises sollen bis ca. 15% des Gesamtportfolios in Gold investiert sein. Die Positionen können mittel- bis langfristig gehalten werden. show more
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Master data
Symbol
WFNACHDUMO
Date created
2019-08-19
Index level
High watermark
112.1

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Niklas Franziskus Aloysius Rotering
Registered since 2014-09-21

Decision making

  • Technical analysis

Comments

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S&P 500 liegt unter der 200 Tage SMA Linie d.h. negatives Momentum für Aktien.

Gold liegt über der 200 Tage SMA  Linie d.h. positives Momentum für Gold.

Positives Momentum für US Dollar bei positivem Carry

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S&P 500 liegt über der 200 Tage SMA Linie d.h. positives Momentum für Aktien.

Gold liegt über der 200 Tage SMA  Linie d.h. positives Momentum für Gold.

Positives relatives Momentum für US Aktien.

Positives Momentum für US Dollar bei positivem Carry.

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S&P 500 liegt über der 200 Tage SMA Linie d.h. positives Momentum für Aktien.

Gold liegt über der 200 Tage SMA  Linie d.h. positives Momentum für Gold.

Momentum der chinesischen Indizes seit Ausbrauch des Coronavirus stark zurück gefallen. Abverkauf des China ETF. Ausbau der US ETF Position.

 

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S&P 500 liegt über der 200 Tage SMA Linie d.h. positives Momentum für Aktien.

Gold liegt über der 200 Tage SMA  Linie d.h. positives Momentum für Gold.

Momentum der Chinesischen und US Indizes etwa gleich stark d.h. chinesische und US ETF werden gleich stark gewichtet.

Negatives Momentum des US Dollar, positives Momentum des GBP d.h. US, EURO und GBP Staatsanleihen werden gleich stark gewichtet.

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