OCB - Globale Diversifizierung

Anlagestrategie ********************************************** Es soll ein global diversifiziertes Portfolio konstruiert werden. Das Anlageuniversum umfasst vorranging ETFs und Fonds. Konstruktion und Aufbau des Portfolios: ********************************************** Strategische Assetallokation - Portfolio: Teil A: ca. 90 % - Aktien Teil B: ca. 10 % - Anleihen, Cash Strategische Assetallokation - Teil A: 47 % - Nordamerika 08 % - Europa 08 % - Japan 08 % - Lateinamerika 08 % - Asien (ex Japan) 21 % - Rohstoffe Die Anteile der Anlageklassen sollten auf einem numerischen Optimierungsverfahren beruhen. Ausgewertet werden die entsprechenden Zeitreihen für die letzten 5 Jahre ab Stichtag. Es wird eine jährliche erwartete Rendite von ca. 8 % bei möglichst minimaler Volatilität angestrebt. Überprüfungsturnus: möglichst vierteljährlich. Taktische Assetallokation: Je nach Einschätzung der Teilmärkte können Abweichungen vorgenommen werden. Der Zeitraum sollte mittelfristig sein und absolut nicht mehr als 5 % pro Anlageklasse betragen. Titelselektion in den Anlageklassen: Die Anteile der Titel sollen ebenfalls durch numerische Optimierung ermittelt werden. Dabei wird versucht, den strategischen Rendite-Risiko-Beitrag der jeweiligen Anlageklasse durch geeignete Titelauswahl zu verbessern. Anzahl der Titel je Anlageklasse: 1 - 6. Überprüfungsturnus: möglichst wöchentlich. Sonstiges: ********************************************** 100 % Allokation in Cash ist möglich.