Performance Guards

Das Dachwikifolio soll möglichst eine gute Performance bei gleichzeitig geringem Risiko erreichen. Dafür soll folgender Auswahlprozess stattfinden: In einem ersten Schritt sollen wikifolios mit einer im Marktvergleich überdurchschnittliche Performance ausgewählt werden. Als Benchmark dient in der Regel der Nasdaq 100. Der zweite Selektionsschritt soll jene wikifolios auswählen, welche meiner Analyse nach im Verhältnis zur Performance ein geringes Risiko aufweisen. Dabei dient als Risikogröße das MAR Ratio, das heißt das Verhältnis der durchschnittliche Performance zum maximalen Drawdown. Sowohl Performance als auch MAR Ratio sollen konstant über mittel- bis langfristige Betrachtungszeiträume überdurchschnittlich sein. Das Dachwikifolio soll in der Regel zwischen etwa zwei und zehn wikifolio-Zertifikate enthalten. Bezogen auf die Positionen innerhalb der gehaltenen wikifolios ist die Investitionsdauer meist unter einem Jahr und damit kurzfristig. Es können wikifolio-Zertifikate gehandelt werden, deren Referenz-wikifolio mit oder ohne Hebelprodukte arbeiten.