Monetary Value Driven Systematic

StefanPatzer

Performance

  • +67.0 %
    since 2015-07-27
  • +14.4 %
    1 Year
  • +8.6 %
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Risk

  • -26.6 %
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Trading Idea

Grundgedanke dieses wikifolios soll es sein, systematisch in Märkte zu investieren, die auf Basis von monetären und wertorientierten Faktoren aus meiner Sicht ein überdurchschnittliches Gewinnpotenzial erwarten lassen.
Die Zielrendite soll langfristig etwas oberhalb von Aktienmarktinvestments liegen – die Drawdowns sollen i.d.R. deutlich niedriger ausfallen.

Die Strategie soll sich in der Regel an den folgenden Grundsätzen orientieren:

Es soll ungehebelt und ohne Short-Positionen in die folgenden wenig korrelierten Assetklassen investiert werden: Aktien-ETFs (0-100%), Renten-ETFs (0-100%) und Gold/Goldminenaktien-ETFs (0-ca.25%).

Die Steuerung der Quoten soll zum einen durch monetäre Faktoren und zum anderen durch die Einordung der aktuellen Entwicklung in einen in einen vergleichbaren historischen Zeitraum erfolgen. Die Haltedauer soll dabei i.d.R. mittel- bis langfristig sein. Investitionen bzw. Desinvestitionen sollen i.d.R. antizyklisch ausgelöst werden – d.h. auch, dass es meist keinen Stopp Loss für die Investments geben soll.

Um es auf den Punkt zu bringen:

- Aktienmarktinvestments sollen i.d.R. dann hoch sein, wenn die Zinsen lange genug gesunken
sind bzw. noch nicht lange gestiegen sind

- Renteninvestments sollen i.d.R. hoch sein nach längerem Zinsanstieg mit beginnenden
Konjunktureintrübungen

- In Gold u. Goldminen soll i.d.R. investiert werden, wenn die Bewertungen historisch niedrig sind; die max.
Aktienquote soll um die Gewichtung der Goldwerte reduziert werden

- Aktienmarktinvestments können sein: Globale Select Dividend ETFs, Value-, Länder- und
Branchen-Indices – die Auswahl soll nach Value-Kriterien erfolgen

- Rentenmarktinvestments sind i.d.R. Staatsanleihen-ETFs, da diese meines Erachtens kurzfristig meist eine
negative Korrelation zum Aktienmarkt aufweisen

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Master data

Symbol
WFSPATZMMS
Date created
2015-07-27
Index level
High watermark
170.6

Rules

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Investment Universe

Trader

Stefan Patzer
Registered since 2015-07-27

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis