TRIPLE Momentum Investing

Performance

  • +3.7 %
    since 2019-06-11
  • +2.2 %
    1 Year
  • +2.3 %
    Ø-Performance per year
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Risk

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Trading Idea

Das Wikifolio investiert basierend auf der Strategie von Gary Antonacci aus seinem Buch "Dual Momentum Investing", und verbessert sie um eine weitere Momentumebene, die er auch in seinem Buch beschrieben und getestet hat.

Mit der Originalstrategie wurde der S&P500 vom Jan 1950 bis Sep 2018 um jährlich 4,4% outperformed und der Sharpe Ratio von 0.52 auf 0.96 fast verdoppelt. Der Worst Drawdown wurde von -51.0 auf -17,8 reduziert.

Originalstrategie(GEM):
Jeden Monat wird die laufende Jahresperformance des S&P500 als Trendindikator ausgewertet. Ist er negativ, wird in den Barclays Capital U.S. Aggregate Bond investiert. (Absolutes Momentum)
Ist er positiv wird die laufende Jahresperformance des Aktienindex der USA (S&P500), mit dem der Welt verglichen (MSCI ACWI ex-U.S.) und in den besseren investiert. (Relatives Momentum)

Triple Momentum:
Zusätzlich zum Relativen Momentum als ETF Auswahl und dem Absolutem Momentum als Trendindikator, sollen nun ETFs benutzt werden, die im Index enthaltene starke Momentumwerte übergewichten.
Dabei wird beispielsweise anstatt in den S&P 500, in erhältliche Momentum ETFs investiert (beispielsweise dem iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF), und diese als Trendindikator benutzt.
Erfolgt der Ausstieg durch den Trendindikator, wird in einen diverser Bond-ETFs oder Staatsanleihen ETF mit dem besten Momentum investiert. Diese momentumsbasierte Alternativinvestmentauswahl setzte Antonacci bereits als erfolgreiche Verbesserung in seinem Global Balanced Momentum Model ein.

Die Auswahl an ETFs stetig aktualisiert und unter Studien- und Vernunftbasierten Aspekten bewertet. show more
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Master data

Symbol
WFTRIPLMOM
Date created
2019-06-11
Index level
High watermark
115.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2019-05-27

Decision making

  • Technical analysis