TRIPLE Momentum Investing

Performance

  • +5.1 %
    since 2019-06-11
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
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Trading Idea

Das Wikifolio investiert basierend auf der Strategie von Gary Antonacci aus seinem Buch "Dual Momentum Investing", und verbessert sie um eine weitere Momentumebene, die er auch in seinem Buch beschrieben und getestet hat.

Mit der Originalstrategie wurde der S&P500 vom Jan 1950 bis Sep 2018 um jährlich 4,4% outperformed und der Sharpe Ratio von 0.52 auf 0.96 fast verdoppelt. Der Worst Drawdown wurde von -51.0 auf -17,8 reduziert.

Originalstrategie(GEM):
Jeden Monat wird die Jahresperformance des S&P500 als Trendindikator ausgewertet. Ist er positiv wird in den S&P500 oder den ACWI ex U.S. investiert, je nachdem welcher von beiden das bessere absolute Jahresmomentum besitzt.
Ist der S&P500 negativ wird in den Barclays Capital U.S. Aggregate Bond investiert.

Triple Momentum:
Zusätzlich zum Absolutem Momentum als Trendindikator und dem Relativen Momentum als ETF Auswahl, sollen nun ETFs benutzt werden, die im Index enthaltene starke Momentumwerte übergewichten. Dies soll Antonaccis Dual Momentum Sector Rotation verbessern und integrieren, welches besser als sein GEM(siehe oben) abgeschnitten hat, indem es nur in den momentumsstärksten Sektor investiert.
Dabei wird anstatt in den S&P 500 oder bestimmte Industriesektoren, in erhältliche Momentum ETFs investiert (beispielsweise dem iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF) um so die momentumsstärksten Werte aus allen Sektoren zu erhalten.
Erfolgt der Ausstieg nach absolutem Momentum des S&P500, wird in einen diverser Bond-ETFs oder Staatsanleihen ETF mit dem besten Momentum investiert. Diese momentumsbasierte Alternativinvestmentauswahl setzte Antonacci bereits als erfolgreiche Verbesserung in seinem Global Balanced Momentum Model ein.

Die Auswahl an ETFs stetig aktualisiert und unter Studien- und Vernunftbasierten Aspekten bewertet. show more
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Master data
Symbol
WFTRIPLMOM
Date created
2019-06-11
Index level
High watermark
104.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2019-05-27

Decision making

  • Technical analysis

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