US Relative Momentum

Performance

  • -2.9 %
    since 2020-10-15
  • -
    1 Year
  • -
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -22.2 %
    Maximum loss (to date)
  • 1.30×
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio soll aktiv gemanagt werden und verfolgt eine fundamental und charttechnisch getriebene Momentum-Strategie. Die Portfolioallokation erfolgt in der Regel über eine möglichst gleichgewichtete Einzeltitelselektion, welche durch eine quantitative Bewertung der Momentum- und Fundamentalfaktoren vorgenommen wird. Als Faktoren kommen bspw. Kurssteigerungsraten in Kombination mit dem EPS-Wachstum in Betracht. Durch die fokussierte Portfoliostrukturierung soll eine Überrendite „positives Alpha“ gegenüber dem Gesamtmarkt erzielt werden.

Das Musterdepot soll vorwiegend Anlagechancen auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt wahrnehmen und kann situationsbedingt eine Diversifikation in internationale Märkte vornehmen. Die Auswahl des handelbaren Anlageuniversums erfolgt daher nur mit wenigen anlagetechnischen Beschränkungen.

Der Zeithorizont der Investments soll dabei dynamisch unter Berücksichtigung der makroökonomischen-, fundamentalen und charttechnischen Faktoren ausgewählt werden. Eine typische Haltedauer von Wochen, Monaten oder auch Jahren kann für Einzeltitel angenommen werden. Das Rebalancing der Allokationen erfolgt im Regelfall auf Monatsbasis.
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Master data

Symbol
WFUSRMT10L
Date created
2020-10-15
Index level
High watermark
101.3

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2020-10-15

Decision making

  • Technical analysis
  • Fundamental analysis
  • Other analysis