US Relative Momentum

Das wikifolio soll aktiv geführt werden und soll grundsätzlich einen fundamental und charttechnisch getriebenen Momentum-Ansatz verfolgen. Die Allokation soll in der Regel über eine möglichst gleichgewichtete Einzeltitelselektion erfolgen, welche durch eine quantitative Bewertung der Momentum- und Fundamentalfaktoren vorgenommen werden soll. Als Faktoren kommen u. a. Kurssteigerungsraten in Kombination mit dem EPS-Wachstum in Betracht. Durch die fokussierte Strukturierung soll möglichst eine Überrendite „positives Alpha“ gegenüber dem Gesamtmarkt erzielt werden. In diesem Zusammenhang ist eine erhöhte Volatilität zu erwarten. Das Musterdepot soll vorwiegend Anlagechancen auf dem US-amerikanischen Aktienmarkt wahrnehmen und kann situationsbedingt eine Diversifikation in internationale ETF-Märkte vornehmen. Die Auswahl des handelbaren Anlageuniversums erfolgt daher mit anlagetechnischen Beschränkungen. Der Anlagehorizont der Investments soll dabei dynamisch unter Berücksichtigung der makroökonomischen-, fundamentalen und charttechnischen Faktoren ausgewählt werden. Die typische Haltedauer kann als überwiegend kurz- bis mittelfristig angenommen werden. Das Rebalancing der Allokationen erfolgt im Regelfall auf Monatsbasis.