Verfallshandel - AI

Aufgrund von Berechnungen, die mittels langfristiger, technischer Analysen, insbesondere der Betrachtung saisonaler Zyklen erstellt wurden, soll in diesem wikifolio in der Regel 14 Tage vor dem Verfall des Dax-Futures ein Szenario gebildet und ein Zielkurs auf den Deutschen Leitindex festgelegt werden. Analog hierzu soll in dem Zeitraum nach dem Verfall bis zum nächsten Verfallssegment verfahren werden. Der entsprechende Handel soll grundsätzlich mittels Hebelzertifikaten auf den Deutschen Leitindex abgebildet werden. Basis für die Auswahl der Wertpapiere soll in der Regel der jeweiligen Abstand des Hebelproduktes zu seiner Barriere sein, die ebenfalls per Berechnung ermittelt werden soll. Die jeweils für den kommenden Handelstag ermittelten Werte sollen täglich überprüft und gegebenenfalls angepasst oder ausgetauscht werden. Der jeweilige Handel in den unterschiedlichen Zeitsegmenten kann bezüglich der Einstiegsszenarien und Gewinnerwartungen grundsätzlich von einander abweichen. Eine Ergänzung kann der Handel in den unterschiedlichen Zeiträumen durch eine zweite Komponente erfahren, sofern der Trade des Hauptsystems vorzeitig erfolgreich abgeschlossen wurde. Hierbei sollen kurzfristige Trades auf Basis einer Langzeitstudie die potentielle Entwicklung des Folgetages abbilden. Auch in diesem System soll grundsätzlich mit Hebelzertifikaten auf den Deutschen Leitindex gehandelt werden. Bei der Auswahl der Zertifikate auf das Nebensystem sollen insbesondere Trendwende und Trendbestätigungsformationen berücksichtigt werden. Die durchschnittliche Haltedauer der Werte soll im kurzfristigen Bereich liegen.