WORLD 30 plus Seasonal Strategy

Performance

  • +14.5 %
    since 2018-01-08
  • +18.4 %
    1 Year
  • +4.8 %
    Ø-Performance per year
All fees have already been deducted

Risk

  • -29.6 %
    Maximum loss (to date)
  • 0.92×
    Risk factor
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Trading Idea

Das wikifolio enthält Aktien der 30 Unternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung weltweit - gewichtet allein nach deren Börsenwert. Die Zusammensetzung wird wöchentlich überprüft.
Anders als das wikifolio WORLD 30 wird dieses wikifolio eine saisonale Komponente nach dem Ansatz von Dimitri Speck enthalten.
In der Zeit vom 07.01. bis zum 22.01., vom 17.06. bis zum 27.06. und schließlich auch vom 01.08. bis zum 25.10. eines jeden Jahres ist es nicht investiert. Der Cash-Anteil beträgt dann 100 %. Diese saisonale Komponente ist nicht "ein- für allemal" festgelegt sondern richtet sich nach der durchschnittlichen Saisonalität des Dow Jones Industrial Average Index der letzten 30 Jahre weil das Depot neben einigen asiatischen und europäischen ganz überwiegend us-amerikanische Werte enthalten wird.
Die durchschnittliche Haltedauer eines Wertes kann also von einer Woche bis maximal ca. 5 Monate betragen.

Ein einfacher saisonaler Ansatz (nämlich vom 01.08. bis zum 30.09. eines jeden Jahres NICHT investiert zu sein) hätte beispielsweise beim Dax in den 30 Jahren vom 01.01.1988 bis zum 31.12.2017 exakt eine versechzigfachung des eingesetzten Kapitals bewirkt (aus EUR 1.000,-- wären EUR 60.017,-- geworden), während der "konventionelle" DAX sich lediglich verdreizehnfacht (aus EUR 1.000,-- wären EUR 12.917,60 geworden) hat.
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Master data

Symbol
WFWORLD30S
Date created
2018-01-08
Index level
High watermark
117.0

Rules

wikifolio labels

Investment Universe

Trader

Registered since 2014-12-04