German Top Momentum

Maik Schwäbe

Performance

  • +135,5 %
    seit 10.04.2013
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Diese Strategie beabsichtigt in die Top Momentum Aktien unter den größten und liquidesten deutschen Unternehmen zu investieren, wodurch langfristig der Markt geschlagen werden soll.
Ein bestimmtes Universum an Aktien soll nach verschiedenen technischen Kriterien sortiert und bewertet werden, wovon eine geringe Auswahl als Investment Kandidaten in Frage kommt.
Um die Performance möglichst zu schützen wird das Portfolio in volatilen Zeiten mit ETFs gehedged, zudem sollte sich das Long Exposure in ausgedehnten Bärenmärkten automatisch durch den einzigartigen Auswahlprozess verringern.
Sämtliche Investmententscheidungen sind 100% quantifizierbar, um Emotionen weitmöglichst auszublenden; nur ein kleines Fenster für menschliche Intervention besteht um Aktien aus der Auswahl zu entfernen welche sich in speziellen Situationen wie Fusionen oder Übernahmen befinden.
Alle verwendeten Algorithmen und Methoden sind von mir seit Jahren erprobt, werden seit längerem mit echtem Geld gehandelt und haben sich meiner Meinung nach in einer Vielzahl von verschiedenen Marktphasen bewährt.
Der Anlagehorizont liegt zwischen wenigen Tagen und mehreren Wochen, wobei Hedge-Positionen auch indraday geöffnet und geschlossen werden können.
Das Portfolio besteht konstant aus bis zu ca. 10 Positionen, beabsichtigt somit also relativ konzentriert zu investieren.
Diese Strategie ist ein klassisches Swing Trading System und folgt einer spekulativen Ausrichtung. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF000SWING
Erstellungsdatum
10.04.2013
Indexstand
High Watermark
248,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Maik Schwäbe
Mitglied seit 10.04.2013
Ich startete mit dem Aktienhandel vor über 16 Jahren und habe somit eine Vielzahl von verschiedenen Marktphasen direkt durchlebt. Seit etwa einer Dekade habe ich mich der Entwicklung von automatisierten und 100% regelbasierten Handelssystemen verschrieben. Seit kurzem bin ich mit Boavista Capital Management LLC selbstständig als Investment Advisor tätig. Daneben schreibe ich ab und an für das Traders Magazin und Seeking Alpha. http://www.tradersonline-mag.com/ http://www.seekingalpha.com/author/maik-schwbe Bitte beachten sie dass ich auf Grund meines ausländischen Wohnsitzes keine Möglichkeit habe in meine eigenen Wikifolios zu investieren und die "Real Money" Auszeichnung zu erlangen.

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Fuer interessierte habe ich hier noch zwei Links zu Artikeln die ich vor Jahren fuer das Traders' Magazin geschrieben habe:

Eine Strategie um gegen Marktkorrekturen zu hedgen (Maerz 2014):
http://tradersonline-mag.com/01_ezine/01_traders/en/2014/03/files/assets/basic-html/index.html#60

Und eine Trendfolgestrategie auf den Bitcoin Preis (Januar 2015):
http://tradersonline-mag.com/01_ezine/01_traders/en/2015/01/files/assets/basic-html/index.html#38

Beide Strategien haben sich bis heute bewaehrt.

mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Es sieht so aus als ob der Chef-Schwachmat in Washington tatsächlich einen Handelskrieg vom Zaun brechen will. Warnungen und düstere Prognosen von Leuten die sich damit auskennen scheinen den "stable genius" ( wie er sich selbst beschreibt) ja nur zu ermutigen. Demnach rechne ich damit dass die angekündigten Zölle noch diese Woche unterschrieben werden; die Reaktion an den Märkten wird man sich ausmalen können, und ich rechne ebenso mit einer Gegenreaktion der EU und Kanadas. Das alleine könnte das Aktienjahr 2018 heftigst verhageln und falls in Reaktion das nordamerikanische Freihandelsabkommen NAFTA komplett aus dem Fenster geschmissen wird, sehe ich die Chancen auf eine globale Rezession a la 2008. Parallel dazu gehe ich auf Grund des massiven Budget-Defizits in den USA ($1200 Mrd in Staatsanleihen müssen dieses Jahr ausgegeben werden um 2019 zu finanzieren), der Anleihen-Verkäufe der FED ($600 Mrd in 2018) UND steigender Inflation von stark steigenden Zinsen aus. Kurz und knapp mahne ich zur Vorsicht! Einfach ungeschützt in Aktien zu verharren könnte in den nächsten 1-2 Jahren katastrophal enden. Habt einen Plan parat! Zum Glück haben alle meine Strategien eine systematische Routine mit fallenden Kursen umzugehen. Das hat sich in diesem Wikifolio in den letzten Wochen schön gezeigt; zwei unserer Hedges sind Anfang Februar und Anfang März schön aufgegangen. Dank und Grüsse an alle investierten! mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Vielen Dank für das erneute Interesse in diesem Wikifolio. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, dass ich auf Grund meines Wohnsitzes selber keine Möglichkeit habe in mein Wikifolio zu investieren, und dass das der einzige Grund für eine fehlende "Real Money" Auszeichnung ist. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Eine ungewöhnliche Konstellation sticht momentan für mich heraus, die ich ihnen nicht vorenthalten wollte: Vergleicht man die Volatilitäts-Indices für den Nasdaq 100 (^VXN) und dem S&P 500 (^VIX), sieht man dass der VXN ca. 60% über dem Wert des VIX notiert; eine Auswirkung des Tech-Sell-Offs in der letzten Woche. Seit dem Platzen der Dotcom Blase kam dies nur ein mal über eine Periode von Ende 2006 bis Februar 2007 vor. Wie viel Signalwirkung dieser Indikator hat bleibt abzuwarten; doch das ganze gewinnt durchaus Bedeutung wenn man bedenkt dass ein Grossteil der Nasdaq 100 Schwergewichte mittlerweile ebenfalls die Schwergewichte im breiteren S&P 500 sind (was 2000 und 2006 nicht der Fall war). mehr anzeigen
Lassen Sie sich nichts entgehen!
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