Leveraged Value

Grundsätzlich soll das wikifolio LeveragedValue aus einem grösseren Basisportfolio sowie einem kleineren taktischen Portfolio bestehen. Das prozentual grössere Basisportfolio soll in der Regel mit einem strategischen Makrofokus in von mir als unterbewertet erachtete Aktien investieren, die auch sehr volatil sein können und besitzt daher überwiegend einen langfristigen Investmenthorizont. Der taktische, prozentual kleinere Teil des wikifolios LeveragedValue soll hingegen in der Regel in Hebelprodukte wie bspw. Knock-out Produkte investieren. Dieser Teil des wikifolios soll relativ kurzfristig und opportunistisch gemanagt werden. Je nachdem ob eher von einem Risk-on oder Risk-off Modus an den Kapitalmärkten ausgegangen wird, kann - analog zu der Vorgehensweise vieler Hedgefunds - durch das taktische Portfolio das Beta des Gesamtportfolios erhöht oder aber auch reduziert (gehedgt) werden. Die in dem taktischen Portfolio enthaltenen Ansätze unterliegen ebenfalls einem Value-Filter, es sollen hier aber grundsätzlich auch schwerpunktmässig Instrumente der technischen Analyse und Sentimentanalyse zum Einsatz kommen.