Momentum US-Aktien - Large Caps

Matthias Eufinger
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    seit 07.07.2019
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Handelsidee

In diesem wikifolio soll nach einem Momentum-Ansatz gehandelt werden. Kerngedanke soll die Annahme sein, dass Aktien die in der Vergangenheit gestiegen sind auch in der Zukunft steigen werden. Dass der Momentum-Effekt funktionieren kann wurde bereits in den 1960er Jahren durch den Amerikaner Robert A. Levy in einer wissenschaftlichen Studie bestätigt.

Ein- und Ausstieg sollen in der Regel nach einem festen Regelwerk erfolgen, so dass Emotionen (Gier / Panik) so gut wie möglich ausgeschlossen werden.

Gehandelt werden sollen grundsätzlich US-Aktien die im S&P 500 (Large Cap) enthalten sind. Das wikifolio kann Währungsschwankungen (EUR/USD) unterliegen. Hebelprodukte kommen nicht zum Einsatz.

Die Depotzusammensetzung soll regelmäßig (grundsätzlich wöchentlich) überprüft und sofern es das Regelwerk vorgibt angepasst werden.

Bei positivem Börsenumfeld soll das wikifolio nahezu vollständig investiert sein, bei negativem Börsenumfeld kann die Aktienquote bis auf 0 % zurückgefahren werden.

Geplant ist es ca. 20 - 25 Positionen gleichzeitig zu halten. Die Positionsgröße soll in der Regel nach Risikoparität errechnet werden und ergibt sich aus der Volatilität der jeweiligen Aktie in den letzten Tagen, so dass das theoretische Risiko jeder Position annähernd gleich sein soll.

Die Haltedauer wird durch das Regelwerk vorgegeben und soll überwiegend mittel- bis langfristig sein.

Ziel ist es langfristig eine Outperformance gegenüber dem zugrundeliegenden Index (S&P 500) zu erreichen. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WF0MOMUSLC
Erstellungsdatum
07.07.2019
Indexstand
High Watermark
104,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Matthias Eufinger
Mitglied seit 23.06.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Performance unseres Wikifolio im August 2019: + 1,61 %. Die Entwicklung unseres Benchmark S&P 500 betrug im gleichen Zeitraum - 1,82 % (USD), bzw. - 1,05 % (in EUR). Unser Wikifolio konnte damit um 2,66 Prozentpunkte (auf EUR-Basis) besser abschneiden als der S&P 500.

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Allgemeiner Kommentar

Die Signale für Allegion Plc stehen auf rot, die Aktien werden verkauft. Hierfür wird Starbucks in das Depot aufgenommen.

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