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    seit 28.12.2019
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    1 Jahr
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Handelsidee

Dieses Portfolio folgt einem eigens entwickelten quantitativen Ansatz aus der Finanzmathematik.
> Grundlage ist die Continuous-Time Portfolio-Optimierung auf Basis eines Black/Scholes/Merton-Marktes.

Wichtige Eckpfeiler zur Risikosteuerung sind
> Partial Information: unvollständige Informationen über den Markt werden durch Filter ausgewertet.
> Convex Constraints: die optimale Allokation muss verschiedene Vorgaben einhalten (zB keine Leerverkäufe).
> Utility of Wealth: über die Bewertung des Nutzens des Vermögen kann die Risikoaversion gesteuert werden.
> Divide and Conquer: Das Universum wird nach Regionen und Sektoren unterteilt, die wiederum zueinander optimal allokiert werden.

Das Anlageuniversum besteht derzeit aus großen Titeln aus Deutschland und Europa, soll aber noch erweitert werden.
> Benchmark ist der EuroStoxx50.

Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Entsprechend finden lediglich 1-2 Umschichtungen pro Monat statt.
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Stammdaten
Symbol
WFDQEU05XX
Erstellungsdatum
28.12.2019
Indexstand
High Watermark
103,7

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 12.09.2019

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse
  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

> Die Talsohle scheint durchschritten!

Mit der jüngsten Umschichtung steht das Portfolio bei nur noch -2% seit Auflage, während der EuroStoxx50 noch -13% für den Zeitraum aufweist.

Das sind ca. 11% aktive Rendite (nach Kosten) in nur 6 Monaten. Natürlich ohne Hebelprodukte.

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Allgemeiner Kommentar

Erfolgreich in die Corona-Krise gestartet!

Seit Ende Februar steht das Portfolio auf 100% Modellumsetzung und profitiert stark von der risikoorientierten Aktienallokation.

Während die Benchmark (EuroStoxx50) bei -14,5% steht, hat das Portfolio nur auf -5,8% verloren, also +8,7% aktive Performance in gut 2 Monaten - nach Kosten!

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