European Value & High Dividend

Christoph Schepers

Performance

  • +13,4 %
    seit 25.05.2016
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Der European Value & High Dividend soll in europäische Aktien des Stoxx Europe 600 Index investieren, der damit auch als Portfolio-Benchmark fungieren soll.

Die Strategie des wikifolios soll auf der Auswahl jener Aktien basieren, die tendenziell folgende Kriterien miteinander vereinen:

1.) Eine meines Erachtens relative Unterbewertung gemäß dem Kriterium der Book-to-Price-Ratio.

2.) Meines Erachtens nach relativ hohe Earnings per Share.

3.) Eine meines Erachtens nach relativ hohe Dividendenrendite.


Um Namens- oder Branchenkonzentrationen zu vermeiden, soll a) keine Einzelaktie im Portfoliokontext mit mehr als ca. 5% gewichtet und b) bei der Einzeltitelselektion eine Orientierung an der Branchen-Allokation der Benchmark vorgenommen werden. Es sollen also die Titel jeder Branche aus dem Stoxx Europe 600 ausgewählt werden, die von den obigen Kriterien her am attraktivsten erscheinen. Als Nebenbedingung soll gelten, dass die selektierten Aktien eine bestimmte Liquidität aufweisen, die sich in einem relativ geringen Bid-Ask-Spread widerspiegeln soll.

Die Portfolio-Allokation soll in der Regel monatlich überprüft und bei Bedarf entsprechend angepasst werden. Die Strategie des wikifolios soll damit langfristig ausgerichtet sein und das Ziel verfolgen, eine Überrendite gegenüber dem Stoxx Europe 600 auf Basis der faktorbasierten Portfolioallokation zu generieren. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFEVHD1904
Erstellungsdatum
25.05.2016
Indexstand
High Watermark
120,6

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Christoph Schepers
Mitglied seit 20.03.2016

Entscheidungsfindung

  • Fundamentale Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Per heute wurde die Position in STMICROELECTRON, die infolge der positiven Performance (Verkauf von 200 Aktien mit einem Gewinn von ca. 169%) mittlerweile über dem angestrebten maximalen Gewicht von ca. 5% lag, reduziert. Der Cash-Anteil wurde in eine Aufstockung der Position in GENERALI sowie einer initialen Position in NOKIA investiert. Seit Auflage liegt die Performance des Wikifolio-Index "European Value & High Dividend" derzeit bei ca. 14,1%, die der Benchmark im Vergleichszeitraum bei ca. 9,1%. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Per Schlusskurs des Jahres 2016 wies das wikifolio eine Performance seit Beginn von 10,79% auf, während die Performance der Benchmark lediglich bei 4,96% lag. Dies impliziert für das Jahr 2016 einen positiven aktiven Return in Höhe von 5,83%. Für den Januar ist das Portfolio aus Modellsicht nach wie vor gut aufgestellt. Die kommende Überprüfung der Allokation sowie ggf. daraus folgende Umschichtungen finden voraussichtlich Ende Januar/ Anfang Februar statt. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Das wikifolio geht unverändert in den Dezember und weist per Ende des heutigen Handelstages eine Performance von 1,70% seit Auflage auf. Der Faktor "Value" lieferte im November eine bemerkenswerte Performance ab, wodurch sich das Alpha gegenüber der Benchmark auf 2,79% erhöhte. mehr anzeigen

Allgemeiner Kommentar

Per Oktober-Ultimo beträgt die Performance des "European Value & High Dividend" -0,91% bei einer Benchmark-Performance von -1,82%. Dies bedeutet ein positives Alpha i.H.v. 0,91%. Eine angenommene 50:50-Aufteilung in die wikifolien "European Value & High Dividend" sowie "European Momentum Investing" hätte (ohne Berücksichtigung von Transaktionskosten) eine Performance von 1,74% und damit ein positives Alpha von 3,74% generiert. mehr anzeigen
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