HA GM G12

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Handelsidee

Nun habe ich ein weiteres System fertiggestellt. Auch dieses System misst, wie meine anderen Systeme das Momentum von Risk-Assets und stellt es gegen das Momentum von Safe-Assets. Bei diesem System wird mittels einer Korrelatioxsmatrix entschieden, in welche der Assets für den nächsten Monat investiert wird. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFHAGMCORR
Erstellungsdatum
01.07.2019
Indexstand
High Watermark
107,0

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Mitglied seit 19.02.2014

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

So nach dem ich bereits am Monatsanfang disponiert hatte, komme ich heute zum Bericht: Der Dezember war mit einem Plus von 1,82% ein gelungener Monat. Der Aktienkaufdruck trat tatsächlich ein und wir wurden mitgetragen. Im Januar gehen die japanischen Aktien raus. Dafür kommen Aktien der Emerging Markets und Aktien entwickelter Länder ohne USA dazu. Außerdem nehmen wir noch einen ETF mit Edelmetallen, Industrierohstoffen sowie Energieerzeugnisse dazu. Die restlichen (kleinen) Verkäufe dienen dem Rebalancing von Bestandspositionen.

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Allgemeiner Kommentar

Monatsanfang=Umschichtungstag. Der abgelaufene Monat war mit einem Ergebnis von +0,3% relativ mau. Das System war zu konservativ. Auch wenn wir vom Bauchgefühl her dem zustimmen mögen, die Märkte sind derzeit in (Aktien-)kauf-Modus. Nun wechselt das System nahezu komplett in Aktien. Die US-Treasury Bonds und das Gold gehen heute raus. Dafür wurden S&p500, Nasdaq100, japanische Aktien und Russel2000-Aktien neu aufgenommen. Die US-Corporate Bonds bleiben ebenfalls noch im Portfolio. Erwarten würden wir zunächst eine Konsolidierung des überhitzten Marktes. Doch der Aktienkaufdruck sollte u.E. bis Mitte/Ende Januar anhalten. Insgesamt sind wir mit der Performance zufrieden. Seit Start müssen wir uns einem Vergleich nicht scheuen. Der Unterschied ist eben nur, dass wir die Drawdowns nicht mitgemacht haben. 4,8% nach Kosten seit Juli sind o.k.

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Allgemeiner Kommentar

Ein Rücksetzer von 2,0% war im Oktober zu verzeichnen. Ein großteil davon stammt aus der Aufwertung des Euro. An den Positionen hat sich nichts verändert, lediglich die Zusammensetzung hat sich verschoben. Die 10-jährigen US-Treasuries wurden von 50%-Portfolio-Anteil auf 17% reduziert. Mit den freigewordenen Mittel wurden die Positionen in US-Corporates, LongBonds und Gold aufgestockt.  

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Allgemeiner Kommentar

Nach der letzten Umschichtung im September, korrigierte das Portfolio zunächst ordentlich. Es sah ganz dannach aus, dass unser auf "Risk-Off" ausgerichtetes Portfolio falsch liegt. So notierten wir zur Mitte auch einen Bewertungsabschlag von über 3%. Doch ab diesem Zeitpunkt erholten sich unsere Positionen, sodass wir nun zur Umschichtung nur einen leichten Monatsabschlag von 0,5% hinnehmen mussten. Overall bleiben wir bei einem ordentlichen Zugewinn. Was macht das System für diesen Monat? Kommando zurück heißt das Motto. Die US Bonds mit 7-10jähriger Laufzeit werden wieder abgebaut und dafür die US-Bond mit Laufzeiten von 20Jahren plus, sowie das Gold und die US-Corporate Bonds wieder hochgefahren. Das Risiko wird also leicht herhöht. Aktien werden aber immer noch nicht ins Portfolio genommen.

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