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Letzte Ereignisse im wikifolio
Kommentar 10.01.2019 um 14:03 -
Wertpapierkauf 10.01.2019 um 14:01LU0603940916Kurs EUR 25,144 63,0 %
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Wertpapierverkauf 16.01.2019 um 08:07DE000A12Z314Kurs EUR 79,960 3,2 %
Handelsidee
Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.
Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. mehr anzeigen
Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WFLQHEDGE3 |
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Erstellungsdatum
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12.10.2018 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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98,8 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Ich bin ein quantitativ orientierter Makroökonom und beschäftige mich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Entwicklung von Modellen zur Prognose von Konjunktur und Kapitalmärkten.
Kommentare im wikifolio
Kommentar zu COMSTAGE ETF SHORTDAX TR
Wir erwarten bis Ende Februar einen Rückgang des DAX auf 10040.1 Punkte ( 72,8 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 63,0 % in eine Short-Position.
mehr anzeigenKommentar zu ETFS 5X LONG USD SHORT EUR
Wir erwarten bis Ende Februar eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.12 USD/EUR ( 24,6 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 139,5 % in eine Short-Position.
mehr anzeigenKommentar zu EUR DAILY HEDGED PHYSICAL GOLD
Wir erwarten bis Ende Februar einen Anstieg des Goldpreises auf 1421 EUR ( 102,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Februar erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 9,0 % in eine Long-Position.
mehr anzeigenKommentar zu COMST. ETF COBANK BUND-FUTURE TR
Unsere Prognose für den Bundfuture wurde erreicht. Wir lösen unsere Position auf und realisieren den Gewinn.
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