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Letzte Ereignisse im wikifolio
Kommentar 07.11.2018 um 15:19 -
Wertpapierkauf 07.11.2018 um 15:06IE00BM67HW99Kurs EUR 42,205 7,7 %
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Wertpapierverkauf 07.11.2018 um 15:05LU0274211480Kurs EUR 112,321 6,5 %
Handelsidee
Geplant ist eine makroökonomisch-quantitativ basierte long/short-Strategie für sechs hochliquide internationale Anlageinstrumente. Gehandelt werden ETF und Short-ETF auf den DAX, den Euro-Bund-Future, den USD/EUR-Kurs und den S&P 500 sowie ETCs auf Brent Öl und Gold; in letztere wird nur long investiert. Die typische Haltedauer soll zwischen einem und vier Monaten liegen.
Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. mehr anzeigen
Die Strategie basiert auf Signalen eines quantitativen Modells, das diese Märkte abbildet und sowohl anzeigt, ob long oder short investiert werden soll, als auch mit welchem Exposure. In der chancenorientierten Variante ("C") wird das Exposure je Asset so gewählt, dass der erwartete Value-at-Risk des Portfolios einem Wert von 14% entspricht. mehr anzeigen
| Stammdaten | |
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Symbol
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WFLQHEDGE3 |
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Erstellungsdatum
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12.10.2018 |
| Indexstand | |
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High Watermark
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101,5 |
Regeln
Anlageuniversum
Trader
Ich bin ein quantitativ orientierter Makroökonom und beschäftige mich seit mehr als fünfzehn Jahren mit der Entwicklung von Modellen zur Prognose von Konjunktur und Kapitalmärkten.
Kommentare im wikifolio
Kommentar zu DBX S&P 500 3C
Wir erwarten bis Ende Dezember einen Anstieg des S&P 500 auf 2848.82 Punkte ( 25,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 7,7 % in eine Long-Position.
mehr anzeigenKommentar zu ETFS LONG USD__ SHORT EURO
Wir erwarten bis Ende Dezember eine Aufwertung des Dollars gegenüber dem Euro auf 1.08 USD/EUR ( 46,4 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 21,5 % in eine Short-Position.
mehr anzeigenKommentar zu COMST. ETF COBANK BUND-FUTURE TR
Wir erwarten bis Ende Dezember einen Anstieg des Euro-Bunds auf 162,63 ( 13,0 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 33,3 % in eine Long-Position.
mehr anzeigenKommentar zu DB X-TR DAX
Wir erwarten bis Ende Dezember einenAnstieg des DAX auf 13457.2 Punkte ( 188,9 % annualisiert). Unter Berücksichtigung der von uns bis Dezember erwarteten Streuung des Ertrags und unter Berücksichtigung des erwarteten Value-at-Risk des Portfolions investieren ein Exposure des Gesamtportfolios von 37,5 % in eine Long-Position.
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