Quasol Strukturbrüche Welt

Daniel Ziggel

Performance

  • -5,7 %
    seit 24.10.2017
  • +21,2 %
    1 Jahr
    -0,22 %
    Heute
    -9,0 %
    Max Verlust (bisher)
    0,5x
    Risiko-Faktor
    ;
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Handelsidee

Das wikifolio "Quasol Strukturbrüche Welt" soll in der Regel versuchen, mit einem Risiko-Overlay in weltweite Aktienmärkte zu investieren. Dazu soll in der Regel die Entscheidungsfindung durch Verfahren der technischen Analyse (Analyse des Gesamtmarktes) erfolgen. Darauf basierend soll in mehrere breit gestreute ETFs investiert werden, die in der Regel auf folgenden Indizes beruhen sollen:

- MSCI World (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa etwas mehr als die Hälfte betragen)
- MSCI Emerging Markets (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa etwas weniger als ein Drittel betragen)
- S&P Select Frontier (Die beabsichtigte Allokation soll in etwa etwas mehr als ein Siebtel betragen)

Es ist zu beachten, dass sich die Allokation durch (natürliche) Marktschwankungen ändern kann. Das Re-Balancing soll regelmäßig (in etwa jährlich) erfolgen.

Es ist beabsichtigt, jeden der ETFs regelmäßig mit einem Test auf Strukturbrüche in der Volatilität zu überwachen. In ungünstigen und volatilen Marktphasen ist geplant, den entsprechenden ETF zu verkaufen und in Cash zu wechseln. Das Ziel der Strategie ist es somit zu versuchen, aktienähnliche Renditen bei möglichst gesenktem Risiko zu erzielen. Der Anlagehorizont soll dabei in der Regel überwiegend langfristig sein. mehr anzeigen
Stammdaten
Symbol
WFQUASOL01
Erstellungsdatum
24.10.2017
Indexstand
High Watermark
104,8

Regeln

Auszeichnungen

Anlageuniversum

Trader

Daniel Ziggel
Mitglied seit 24.10.2017
Prof. Dr. Daniel Ziggel studierte Wirtschaftsmathematik an der TU Kaiserslautern mit dem Schwerpunkt Finanzmathematik und arbeitete anschließend als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Stochastik-Lehrstuhl der Ruhr-Universität Bochum. Nach einjähriger Tätigkeit für eine renommierte Unternehmensberatung ist er seit der Gründung in 2010 geschäftsführender Gesellschafter der Quasol GmbH. Im November 2014 wurde Herr Ziggel zum Professor für “Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, insbesondere Wirtschaftsmathematik und Statistik” an der FOM Hochschule für Oekonomie & Management berufen. Dort ist er den Instituten ifes (Institut für Empirie & Statistik) und isf (Institute for Strategic Finance) angegliedert. Im Rahmen dieser Tätigkeit publiziert er regelmäßig in international hochrangigen Journalen. Die Quasol GmbH wurde im Februar 2010 gegründet und ist ein auf Finanzstatistik spezialisiertes Unternehmen mit stark universitärem Bezug. Quasol bietet quantitatives Know-how samt erfrischenden Lösungen für das Risiko- und Asset Management. Dabei liegt die Spezialisierung auf komplexen finanzmathematischen Herausforderungen und ihrer technisch modernen Umsetzung für Finanzunternehmen und Softwarehäuser. Enge Kooperationen mit verschiedenen Universitäten ermöglichen einen stetigen Theorie-Praxis-Transfer. Seit 2011 entwickelt Quasol auch Handelsstrategien, die inzwischen von Versicherungen, Vermögensverwaltern und FinTechs genutzt werden. Daneben wurde eine der Strategien mit dem VTAD Award ausgezeichnet (Wettbewerbsbeitrag: "Handelsstrategien auf Basis von Strukturbrüchen bei Korrelationen und Volatilitäten").

Entscheidungsfindung

  • Technische Analyse

Kommentare im wikifolio

Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (06.12.2018): Der November war wieder ein unruhiger Monat an den Börsen. Durch die hohe Cash-Quote von ca. 43% schwankte das wikifolio aber deutlich geringer. Insgesamt bewegte sich das wikifolio im November somit auch kaum.

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (08.11.2018): Im Oktober tendierten die Aktienmärkte stark nach unten, so dass es teilweise (sehr) große Verluste auf Monatsbasis gab. Da die Cash-Quote des wikifolios seit Beginn des Monats bei ca. 43% lag (und immer noch liegt), hielten sich die Verluste des wikifolios aber in Grenzen.

Da unser wikifolio im Oktober das erste volle Jahr besteht, haben wir dies als Anlass genommen und ein erstes Zwischenfazit gezogen. Alle Angaben aus eigenen Berechnungen. Die Benchmark bestand dabei aus 55% MSCI World ETF, 30% MSCI Emerging Markets ETF und 15% Frontier Markets ETF (passives Portfolio).

Ergebnisse seit Auflage:

Rendite Benchmark:-1,55%

Rendite wikifolio:-4,15%

Vola Benchmark:13,2%

Vola wikifolio:10%

Maximum Drawdown Benchmark: 9,6%

Maximum Drawdown wikifolio: 10,9%

 

Ergebnisse seit Start des Zertifikats (März 2018):

Rendite Benchmark:-4%

Rendite wikifolio:-5,9%

Vola Benchmark:12,7%

Vola wikifolio:7,5%

Maximum Drawdown Benchmark: 8,5%

Maximum Drawdown wikifolio: 7,7%

 

Nach dem ersten Jahr fällt das Zwischenfazit somit gemischt aus. Zwar konnte der Portfolioverlauf, wie geplant, etwas beruhigt und die Vola gesenkt werden. Andererseits ging dies, bezogen auf die Rendite, mit einer schlechteren Entwicklung im Vergleich zur Benchmark einher.

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (04.10.2018): Der September war ein ruhiger Monat. So kam es zu keinen Signalen oder Umschichtungen und die Performance liegt für den September im leicht positiven Bereich. Die Cash-Quote beträgt unverändert ca. 43%.

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Allgemeiner Kommentar

Monatskommentar (10.09.2018): Der August war ein schwieriger Aktienmonat. Mitte des Monats gab es daher ein Verkaufssignal, so dass der ETF auf Frontier-Markets verkauft wurde. Damit beträgt die Cash-Quote nun ca. 44%. Diese hohe Cash-Quote führte dazu, dass die Verluste des wikifolios im letzten Monat moderat blieben.

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