Robo Momentum High Quality

Die Entscheidungsfindung erfolgt mithilfe eines mechanischen Handelssystems. Diskretionäre Entscheidungen und persönliche Ansichten fließen in die Anlageentscheidung nicht ein. Bevor das eigentliche Handelssystem seine monatlichen Anlageentscheidungen trifft, erfolgt eine Vorauswahl der Aktien aufgrund fundamentaler Bewertungen. Insbesondere Aktien von sogenannten Burggraben-Unternehmen mit außergewöhnlich positiven Geschäftsaussichten bzw. besonderen qualitativen Faktoren wie Innovationskraft und Marktposition werden berücksichtigt. Zu Monatsbeginn wird dieses vorausgewählte Aktienuniversum nach dem Prinzip der relativen Stärke umgeschichtet. In die entsprechende Kalkulation fließt auch ein “modifiziertes Sharpe-Ratio“ ein, dass die Volatilität der Wertpapiere in geeigneter Weise berücksichtigt. Um in Schwächphasen des Gesamtmarktes vor starken Verlusten zu schützen, wird ein Marktfilter mittels spezieller Crash-Indikatoren verwendet.